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파이썬과 케라스를 이용한 딥러닝/강화학습 주식투자 퀀트 투자 알고리즘 트레이딩을 위한 최첨단 해법 입문

위키북스 데이터 사이언스 시리즈 15
김문권 지음 | 위키북스 | 2018년 05월 29일 출간
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상품상세정보
ISBN 9791158391065(1158391064)
쪽수 284쪽
크기 175 * 236 * 17 mm /636g 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

강화학습은 스스로 학습하는 머신러닝 기법으로서 주식 데이터 학습에 잘 적용되는 기법입니다. 이 책은 파이썬을 이용한 강화학습 기반의 주식투자 시뮬레이션 프로그램을 개발하는 방법을 설명합니다. 이를 위해 이론과 코드 수준에서 상세한 설명을 덧붙였습니다. 이 책을 통해 딥러닝과 강화학습을 이해하고 이를 주식투자를 비롯한 다양한 도메인에서 활용할 수 있을 것입니다.

상세이미지

파이썬과 케라스를 이용한 딥러닝/강화학습 주식투자(위키북스 데이터 사이언스 시리즈 15) 도서 상세이미지

목차

▣ 01장: 배경 이론 1 - 딥러닝이란?
1.1 딥러닝 개요
1.1.1 딥러닝의 정의와 역사
1.1.2 딥러닝이 최근에 주목 받는 이유
1.1.3 딥러닝으로 풀고자 하는 문제
1.2 딥러닝의 발전 과정
1.2.1 퍼셉트론
1.2.2 인공 신경망
1.2.3 심층 신경망
1.3 딥러닝에 필요한 핵심 기술
1.3.1 오차 역전파 기법
1.3.2 최적해 탐색 기법
1.3.3 과적합 해결 기법
1.4 고급 인공 신경망 구조
1.4.1 순환 신경망
1.4.2 LSTM 신경망
1.4.3 합성곱 신경망
1.5 딥러닝 적용 사례
1.5.1 기계 번역
1.5.2 음성 인식
1.5.3 이미지 인식
1.6 이번 장의 요점

▣ 02장: 배경 이론 2 - 강화학습이란?
2.1 강화학습의 기초가 된 마르코프 의사결정 과정
2.1.1 마르코프 가정
2.1.2 마르코프 과정
2.1.3 마르코프 의사결정 과정
2.2 주요 강화학습 기법
2.2.1 Q 러닝 강화학습
2.2.2 정책 경사 강화학습
2.3 강화학습 적용 사례
2.3.1 벽돌 깨기
2.3.2 알파고
2.4 이번 장의 요점

▣ 03장: 배경 이론 3 - 강화학습을 이용한 주식투자란?
3.1 직관적으로 강화학습 전략 알아보기
3.1.1 강화학습을 이용한 주식투자 구조
3.1.2 차트 데이터 이해하기
3.1.3 차트 데이터를 바탕으로 강화학습을 하는 방식
3.1.4 거래 수수료와 거래세
3.1.5 무작위 행동 결정(탐험)과 무작위 행동 결정 비율(엡실론)
3.2 강화학습 효과를 차별화하는 요인들
3.2.1 차별화 요인 1: 학습 데이터 구성
3.2.2 차별화 요인 2: 보상 규칙
3.2.3 차별화 요인 3: 행동 종류
3.2.4 차별화 요인 4: 정책 신경망
3.2.5 차별화 요인 5: 강화학습 기법인 Q 러닝과 정책 경사
3.3 차트 데이터와 학습 데이터 살펴보기
3.3.1 차트 데이터
3.3.2 학습 데이터
3.4 주식투자 강화학습 절차
3.4.1 주식투자 강화학습 순서도
3.4.2 행동 결정
3.4.3 결정된 행동 수행
3.4.4 배치 학습 데이터 생성 및 정책 신경망 업데이트
3.5 주식투자 강화학습 과정 및 결과 확인 방법
3.5.1 강화학습 과정 확인의 필요성
3.5.2 강화학습 과정을 로그로 남기기
3.5.3 강화학습 과정을 이미지로 가시화하기
3.6 이번 장의 요점

▣ 04장: 모듈 개발 - 강화학습 기반 주식투자 시스템 개발
4.1 RLTrader 개발에 필요한 환경
4.1.1 아나콘다 설치
4.1.2 텐서플로와 케라스 설치
4.2 RLTrader의 구조
4.2.1 모듈 구조
4.2.2 디렉터리 구조
4.2.3 에이전트 모듈 개요
4.2.4 환경 모듈 개요
4.2.5 정책 신경망 모듈 개요
4.2.6 가시화기 모듈 개요
4.2.7 정책 학습기 모듈 개요
4.3 환경 모듈 개발
4.3.1 환경 모듈의 주요 속성과 함수
4.3.2 코드 조각: 환경 클래스의 전체 소스코드
4.4 에이전트 모듈 개발
4.4.1 에이전트 모듈의 주요 속성과 함수
4.4.2 코드 조각 1: 에이전트 클래스의 상수 선언 부분
4.4.3 코드 조각 2: 에이전트 클래스의 생성자 부분
4.4.4 코드 조각 3: 에이전트 클래스의 함수 부분
4.5 정책 신경망 모듈 개발
4.5.1 정책 신경망 모듈의 주요 속성과 함수
4.5.2 정책 신경망에서 사용하는 LSTM 신경망의 구조
4.5.3 코드 조각 1: 정책 신경망 클래스의 생성자 부분
4.5.4 코드 조각 2: 정책 신경망 클래스의 함수 선언 부분
4.6 가시화기 모듈 개발
4.6.1 가시화기 모듈의 주요 속성과 함수
4.6.2 가시화기 모듈이 만들어 내는 정보
4.6.3 코드 조각 1: 가시화기 클래스의 생성자 부분
4.6.4 코드 조각 2: 일봉 차트 가시화 함수 부분
4.6.5 코드 조각 3: 전체 차트 가시화 함수 선언 부분
4.6.6 코드 조각 4: 에이전트 상태 가시화 부분
4.6.7 코드 조각 5: 정책 신경망 출력 결과 및 탐험 수행 가시화 부분
4.6.8 코드 조각 6: 포트폴리오 가치 및 기타 정보 가시화 부분
4.6.9 코드 조각 7: 차트 초기화 및 저장 함수 부분
4.7 정책 학습기 모듈 개발
4.7.1 코드 조각 1: 정책 학습기 모듈의 의존성 임포트 부분
4.7.2 코드 조각 2: 정책 학습기 클래스의 생성자 부분
4.7.3 코드 조각 3: 에포크 초기화 함수 부분
4.7.4 코드 조각 4: 학습 함수 선언 부분
4.7.5 코드 조각 5: 학습 함수 초반 부분
4.7.6 코드 조각 6: 학습 함수의 로컬 변수 초기화 부분
4.7.7 코드 조각 7: 학습 함수의 연관 객체 초기화 및 탐험 비율 설정 부분
4.7.8 코드 조각 8: 학습 함수의 에포크 수행 while 문 초반부
4.7.9 코드 조각 9: 학습 함수의 행동과 그 결과를 저장하는 부분
4.7.10 코드 조각 10: 학습 함수의 반복 정보 갱신 부분
4.7.11 코드 조각 11: 학습 함수의 정책 신경망 학습 부분
4.7.12 코드 조각 12: 에포크 결과 가시화 부분
4.7.13 코드 조각 13: 에포크 결과 로그 기록 부분
4.7.14 코드 조각 14: 학습 통계 정보 갱신 부분
4.7.15 코드 조각 15: 최종 학습 결과 통계 정보 로그 기록 부분
4.7.16 코드 조각 16: 미니 배치 데이터 생성 함수 부분
4.7.17 코드 조각 17: 학습 데이터 샘플 생성 부분
4.7.18 코드 조각 18: 투자 시뮬레이션을 하는 trade() 함수 부분
4.8 이번 장의 요점

▣ 05장: 데이터 준비 - 주식 데이터 획득
5.1 방법 1. 증권사 HTS 사용
5.1.1 증권사 HTS 다운로드
5.1.2 증권 계좌 개설
5.1.3 종목 차트 데이터 확인
5.1.4 일별 데이터 엑셀 파일 저장
5.2 방법 2. 증권사 API 사용
5.2.1 증권사 API 설치
5.2.2 대신증권 크레온 API 사용 환경 준비
5.2.3 대신증권 크레온 HTS 실행
5.2.4 대신증권 크레온 API를 이용한 차트 데이터 획득 프로그램 작성
5.3 방법 3. 포털 사이트 사용
5.3.1 pandas-datareader, fixyahoofinance 설치하기
5.3.2 Google Finance에서 주식 데이터 획득하기
5.3.3 Yahoo Finance에서 주식 데이터 획득하기
5.4 이번 장의 요점

▣ 06장: 모델 구축 - 투자 시뮬레이션
6.1 주식 데이터 전처리
6.1.1 코드 조각 1: CSV 파일을 읽는 부분
6.1.2 코드 조각 2: 종가와 거래량의 이동 평균 구하기
6.1.3 코드 조각 3: 주가와 거래량의 비율 구하기
6.1.4 코드 조각 4: 주가와 거래량의 이동 평균 비율 구하기
6.2 주식 데이터 학습
6.2.1 코드 조각 1: 강화학습을 실행하는 메인(main) 모듈
6.2.2 코드 조각 2: 강화학습에 필요한 주식 데이터 준비 부분
6.2.3 코드 조각 3: 데이터를 차트 데이터와 학습 데이터로 분리하는 부분
6.2.4 코드 조각 4: 강화학습을 시작하는 부분
6.3 학습 과정 및 결과 확인
6.3.1 콘솔에 출력되는 로그의 의미
6.3.2 가시화 결과가 저장되는 그림 파일
6.4 이번 장의 요점

▣ 07장: 모델 검증 - 투자 시뮬레이션
7.1 투자 시뮬레이션 결과 1: 삼성전자(005930)
7.1.1 종목의 개요
7.1.2 주식 데이터 전처리
7.1.3 학습 파라미터 설정
7.1.4 에포크 10일 때의 결과
7.1.5 에포크 200일 때의 결과
7.1.6 에포크 600일 때의 결과
7.1.7 에포크 1000일 때의 결과
7.1.8 총평
7.2 투자 시뮬레이션 결과 2: SK하이닉스(000660)
7.2.1 종목의 개요
7.2.2 주식 데이터 전처리
7.2.3 학습 파라미터 설정
7.2.4 에포크 10일 때의 결과
7.2.5 에포크 200일 때의 결과
7.2.6 에포크 600일 때의 결과
7.2.7 에포크 1000일 때의 결과
7.2.8 총평
7.3 투자 시뮬레이션 결과 3: 현대차(005380)
7.3.1 종목의 개요
7.3.2 주식 데이터 전처리
7.3.3 학습 파라미터 설정
7.3.4 에포크 10일 때의 결과
7.3.5 에포크 200일 때의 결과
7.3.6 에포크 600일 때의 결과
7.3.7 에포크 1000일 때의 결과
7.3.8 총평
7.4 투자 시뮬레이션 결과 4: LG화학(051910)
7.4.1 종목의 개요
7.4.2 주식 데이터 전처리
7.4.3 학습 파라미터 설정
7.4.4 에포크 10일 때의 결과
7.4.5 에포크 200일 때의 결과
7.4.6 에포크 600일 때의 결과
7.4.7 에포크 1000일 때의 결과
7.4.8 총평

7.5 투자 시뮬레이션 결과 5: NAVER(035420)
7.5.1 종목의 개요
7.5.2 주식 데이터 전처리
7.5.3 학습 파라미터 설정
7.5.4 에포크 10일 때의 결과
7.5.5 에포크 200일 때의 결과
7.5.6 에포크 600일 때의 결과
7.5.7 에포크 1000일 때의 결과
7.5.8 총평
7.6 투자 시뮬레이션 결과 6: KT(030200)
7.6.1 종목의 개요
7.6.2 주식 데이터 전처리
7.6.3 학습 파라미터 설정
7.6.4 에포크 10일 때의 결과
7.6.5 에포크 200일 때의 결과
7.6.6 에포크 600일 때의 결과
7.6.7 에포크 1000일 때의 결과
7.6.8 총평
7.7 투자 시뮬레이션 결과 정리 및 원숭이 투자와의 비교
7.8 이번 장의 요점

▣ 08장: 모델 활용 - 학습된 정책 신경망 모델을 사용한 투자 시뮬레이션
8.1 모델 학습과 모델 활용의 차이점
8.1.1 시뮬레이션 과정 차이점
8.1.2 소스코드의 차이점
8.2 학습된 정책 신경망 모델을 사용한 투자 시뮬레이션
8.2.1 학습된 모델 적용 1: 삼성전자(005930)
8.2.2 학습된 모델 적용 2: SK하이닉스(000660)
8.2.3 학습된 모델 적용 3: 현대차(005380)
8.2.4 학습된 모델 적용 4: LG화학(051910)
8.2.5 학습된 모델 적용 5: NAVER(035420)
8.2.6 학습된 모델 적용 6: KT(030200)
8.2.7 총평
8.3 투자 시뮬레이션 결과 정리 및 원숭이 투자와의 비교
8.4 이번 장의 요점

▣ 부록A: 기본 용어 정리
A.1 파이썬 프로그래밍 기본 용어 정리
A.2 머신러닝 기본 용어 정리
A.3 주식 거래 기본 용어 정리

▣ 부록B: RLTrader 커스터마이징
B.1 에이전트 모듈 커스터마이징
B.1.1 커스터마이징 대상
B.1.2 매매수수료 및 세금 커스터마이징 방법
B.1.3 행동 결정 로직 커스터마이징 방법
B.2 정책 신경망 모듈 커스터마이징
B.2 1 커스터마이징 대상
B.2.2 레이어 차원이나 드롭아웃 확률 커스터마이징 방법
B.2.3 신경망 유형 커스터마이징 사례
B.3 학습 데이터 커스터마이징
B.3.1 커스터마이징 대상
B.3.2 ‘기관순매수’ 및 ‘외국인순매수’ 데이터 획득
B.3.3 코드 조각 1: 주식 데이터 읽기 커스터마이징
B.3.4 코드 조각 2: 주식 데이터 전처리 커스터마이징
B.3.5 코드 조각 3: 학습 데이터 생성 커스터마이징
B.3.6 코드 조각 4: 메인 모듈 커스터마이징 1
B.3.7 코드 조각 5: 메인 모듈 커스터마이징 2

▣ 부록C: 딥러닝에서 GPU 사용하기
C.1 GPU 사용을 위한 하드웨어 준비
C.1.1 그래픽카드 인식 확인
C.1.2 호환되는 그래픽카드 확인
C.2 GPU 사용을 위한 소프트웨어 준비
C.2.1 CUDA 툴킷 설치
C.2.2 cuDNN 라이브러리 설치
C.2.3 텐서플로의 GPU 사용 최종 확인

출판사 서평

★ 이 책에서 다루는 내용 ★
◎ 딥러닝과 강화학습 이론
◎ 주식투자에 강화학습을 적용하는 법
◎ 강화학습 기반의 주식투자 시스템 개발
◎ 강화학습을 위한 실제 주식 데이터 획득 및 처리
◎ 강화학습으로 주식 데이터를 학습하는 법
◎ 학습한 강화학습 모델을 활용하는 법
◎ 강화학습 기반의 주식투자 시스템을 커스터마이징하는 법

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※ 북로그 리뷰 리워드 제공 2021. 4. 1 종료
  • 이 책의 이름은 파이썬과 케라스를 이용한 주식투자인데 이름이 한마디로 상당히 매우 길다. 나는 맨처음 이렇게 긴 이름을 가진 책이 도대체 무엇일까하고 주의깊게 관심을 가지고 보았는데 알고보니 주식투자에 관련된 책이라서 나에게 상당한 흥미를 끌었고 나 또한 주식투자에 관심이 있어서 이 책을 구매하게 되었는데 긴 책의 이름처럼 주식투자에 매우 도움이 되는 책이라서 나에게는 아주 의미가 깊은 책이라고 할 수가 있는데 주식에 파이썬과 케라스를 이용해서 좀더 수익률이 높게 접근할 수가 있다는 사실만으로도 상당한 놀라움을 가져다 주었다. ... 더보기

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