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고급 재무관리연습 세트

13판 | 전2권
이영우 지음 | 샘앤북스 | 2020년 10월 07일 출간
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상품상세정보
ISBN 9791156262947(1156262941)
쪽수 1688쪽
크기 188 * 260 * 37 mm /1356g 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

『고급 재무관리연습 세트』는 〈현금흐름과 자본예산〉, 〈위험과 포트폴리오 이론〉, 〈CAPM과 APT〉, 〈자본구조이론〉 등이 수록되어 있다.
이 책의 상품구성
* 세트구성 개별서지정보는 모두 알려드리지 못하는 경우가 있습니다.
각 권의 상세페이지 정보를 참고해 주시기 바랍니다.

목차

[Ⅰ]
01 현금흐름과 자본예산 · 21

[기본 1-1] 재무적 현금흐름 41
[기본 1-2] 화폐의 시간가치응용과 재무관리 목표 46
[기본 1-3] 화폐의 시간가치를 이용한 연금계산 49
[기본 1-4] 확실성하의 자본예산 51
[기본 1-5] 현금흐름 측정 53
[기본 1-6] 영업현금흐름과 NPV 55
[기본 1-7] 재무손익분기점 57
[기본 1-8] 수익률과 실효이자율 59
[기본 1-9] 투자안의 경제성 분석방법 비교 62
[기본 1-10] 투자안의 경제성 분석 67
[기본 1-11] 복수의 IRR과 진정한 IRR 70
[기본 1-12] AEV와 응용 72
[기본 1-13] 반복투자의 경우 투자안선택 75
[기본 1-14] 최적투자시점의 결정 77
[기본 1-15] 반복투자와 교체시기결정 79
[기본 1-16] 명목현금흐름과 실질현금흐름 81
[기본 1-17] 비중립적 인플레이션하의 자본예산 83
[기본 1-18] 실질치로 계산한 자본예산 85
[기본 1-19] 인플레이션하의 자본예산(Ⅰ) 87
[기본 1-20] 인플레이션하의 자본예산(Ⅱ) 89
[기본 1-21] 피셔의 분리가설(그림 분석) 91
[기본 1-22] 확실성하의 순현재가치 93
[기본 1-23] 소비투자결정(수식 분석) 96
[기본 1-24] 피셔의 소비투자의사결정 99
[기본 1-25] 이자율과 피셔의 분리정리 102
[심화 1-1] 현금흐름추정과 자본예산 106
[심화 1-2] 법인세하의 연간균등비용 108
[심화 1-3] 반복투자와 자본예산 110
[심화 1-4] 기회비용을 고려한 투자안의 평가 114
[심화 1-5] 확실성등가법을 이용한 투자안의 선택방법 117
[심화 1-6] 확실성등가법과 자본예산 120
[심화 1-7] 다기간 자본제약 124
[심화 1-8] 성장이 있는 경우 비중립적 인플레이션하의 자본예산 126
[심화 1-9] 반복투자와 인플레이션하의 자본예산 129
[심화 1-10] 인플레이션하의 연간균등비용 132
[심화 1-11] 균형시장이자율과 투자소비결정 134
[심화 1-12] 생산기회가 있는 경우 이자율계산 137

02 위험과 포트폴리오 이론 · 141

[기본 2-1] 위험프리미엄과 겜블의 비용 155
[기본 2-2] 기대효용과 전망이론 158
[기본 2-3] 자본예산과 지배원리 169
[기본 2-4] 포트폴리오 효과 171
[기본 2-5] 최소분산포트폴리오 174
[기본 2-6] 최소분산포트폴리오와 최적포트폴리오 177
[기본 2-7] 공매가 불가능한 경우의 포트폴리오 180
[기본 2-8] 시장포트폴리오 구성과 주식베타 183
[기본 2-9] 포트폴리오 구성주식수와 위험 186
[기본 2-10] 시장모형과 포트폴리오 이론 189
[기본 2-11] 시장모형 192
[기본 2-12] 마코위츠모형과 시장모형의 포트폴리오 분산 195
[기본 2-13] 포트폴리오와 베타 198
[기본 2-14] 시장모형과 분산투자효과 202
[기본 2-15] 시장모형과 β(베타) 205
[기본 2-16] 지배원리와 포트폴리오 선택 208
[심화 2-1] 기대효용이론 응용 211
[심화 2-2] 기대효용이론과 위험회피도(度) 214
[심화 2-3] 완전분산공분산모형과 시장모형 216

03 CAPM과 APT · 219

[기본 3-1] 분산 공분산 행렬과 포트폴리오의 구성 237
[기본 3-2] 기대현금흐름의 확률분포와 순현재가치의 변동성 241
[기본 3-3] CML선상의 포트폴리오와 개별자산의 비교 243
[기본 3-4] 자본배분선과 보상-변동성 비율 246
[기본 3-5] 자본배분선을 이용한 최적포트폴리오 구성, 제로베타 포트폴리오 250
[기본 3-6] 자본시장선과 시장포트폴리오 254
[기본 3-7] 무위험자산과 위험자산의 결합과 최적포트폴리오 258
[기본 3-8] 시장포트폴리오의 도출 262
[기본 3-9] 시장포트폴리오와 최적자산 265
[기본 3-10] CAPM 성립하의 자본시장선 270
[기본 3-11] 최적포트폴리오 선택과 자본시장선 273
[기본 3-12] CAPM과 포트폴리오 275
[기본 3-13] 사전적 베타와 주식가치평가 278
[기본 3-14] 사후적 베타 추정 280
[기본 3-15] 사후적 베타와 자본비용 282
[기본 3-16] CAPM과 투자안 평가 284
[기본 3-17] 자본시장선과 증권시장선, 주식평가 287
[기본 3-18] CAPM과 주식투자위험 291
[기본 3-19] 주식 β와 CAPM, EVA 293
[기본 3-20] CAPM과 주식평가 295
[기본 3-21] 자본시장선과 베타, 제로베타포토폴리오 298
[기본 3-22] 자본시장선 평면과 특성 응용 302
[기본 3-23] 제로 베타 CAPM 308
[기본 3-24] 제로 베타 포토폴리오와 시장모형 311
[기본 3-25] 펀드평가 314
[기본 3-26] 사후적 베타와 성과평가 316
[기본 3-27] CAPM과 성과평가 지표 318
[기본 3-28] CAPM 실증분석 322
[기본 3-29] CAPM을 이용한 성과평가 분석 324
[기본 3-30] 정보비율에 의한 성과평가 327
[기본 3-31] 성과평가지표 330
[기본 3-32] 다요인 모형과 실증분석 333
[기본 3-33] Fama와 French의 3요인모형 336
[기본 3-34] 3요인 모형과 시장타이밍 능력 338
[기본 3-35] 차익거래 포트폴리오 구성 341
[기본 3-36] 다요인 모형과 포트폴리오의 위험 343
[기본 3-37] APT 이론 348
[기본 3-38] 차익거래 가격결정모형 350
[기본 3-39] 2요인 차익거래 가격결정모형 352
[기본 3-40] 단일요인 차익거래 가격결정모형 355
[심화 3-1] 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML) 357
[심화 3-2] 접점 포트폴리오 방식 360
[심화 3-3] 마코위츠 모형 363
[심화 3-4] 제로베타 포트폴리오 368
[심화 3-5] 3주식으로 구성된 제로베타 포트폴리오 371
[심화 3-6] CAPM과 APT 374
[심화 3-7] 증권시장선과 APT 균형방정식 377
[심화 3-8] 요인 공분산과 요인의 CAPM 베타 380
[심화 3-9] 2요인모형과 마코비츠모형의 포트폴리오 분산 비교 383
[심화 3-10] CAPM과 합병평가 386
[심화 3-11] CAPM을 통한 합병평가 389


04 자본구조이론 · 391

[기본 4-1] 레버리지분석과 EBIT-EPS 분석 409
[기본 4-2] 체계적 위험의 분석 412
[기본 4-3] 자본비용과 주주잉여현금흐름접근법 414
[기본 4-4] 원천별 자본비용과 WACC 418
[기본 4-5] MM이론 및 MM의 현실적용 421
[기본 4-6] MM의 수정명제 424
[기본 4-7] 자본구조 변화와 자본비용 427
[기본 4-8] 자본구조와 기업가치 430
[기본 4-9] 법인세하의 자본구조와 기업가치 434
[기본 4-10] 기업재무 각론 437
[기본 4-11] 자본구조변경과 자본비용 439
[기본 4-12] 부채비율의 변화와 기업가치 및 자본비용 441
[기본 4-13] MM이론과 자본구조 444
[기본 4-14] MM의 모형과 차익거래 447
[기본 4-15] 순이익접근법과 차익거래 450
[기본 4-16] 법인세하의 MM모형 차익거래와 EBIT EPS 분석 452
[기본 4-17] 부채기업간 자가레버리지를 이용한 차익거래-기본명제 455
[기본 4-18] MM이론과 법인세 변화 효과 457
[기본 4-19] 개인소득세와 기업가치 460
[기본 4-20] 파산비용과 자본구조 462
[기본 4-21] 자본구조이론과 파산비용이론 464
[기본 4-22] 파산비용과 자본구조이론 467
[기본 4-23] 자금조달과 부채의 대리비용 470
[기본 4-24] 부채의 대리비용 473
[기본 4-25] 균형부채이론과 부채비율 476
[기본 4-26] 밀러의 균형부채이론 479
[기본 4-27] 유효법인세율을 고려한 부채조달 483
[기본 4-28] 신호균형이론 486
[기본 4-29] 비대칭적 정보와 주주간 대리비용 488
[기본 4-30] 신호균형이론 491
[기본 4-31] 최적투자결정 495
[심화 4-1] 자본구조변화와 차익거래 498
[심화 4-2] MM이론과 차익거래 501
[심화 4-3] 부채기업간의 차익거래 504
[심화 4-4] 규모가 다른 두 기업의 차익거래 507
[심화 4-5] 개인소득세와 차익거래 509
[심화 4-6] 파산비용과 자본비용 512
[심화 4-7] 파산위험과 최적자본구조 514
[심화 4-8] 투자안의 선택과 대리비용 518
[심화 4-9] 부채의 대리비용·위험투자선호유인 522
[심화 4-10] 채권자간의 대리비용 525
[심화 4-11] 후순위채와 대리비용 527
[심화 4-12] 정보의 비대칭성과 과소투자유인 531
[심화 4-13] 균형부채이론 535
[심화 4-14] 상태선호이론의 응용과 자본구조이론 540
[심화 4-15] 부채증가와 현금배당 544
[심화 4-16] 성장기업의 최적자본구조 546

05 불확실성하의 자본예산 · 549

[기본 5-1] WACC법, APV법, FTE법 560
[기본 5-2] 주주가치평가법 562
[기본 5-3] 조정현가법을 이용한 투자안의 평가 565
[기본 5-4] 현금흐름과 기업가치평가 569
[기본 5-5] 기업의 위험과 경제성평가 571
[기본 5-6] MM의 자본구조이론과 신규투자 574
[기본 5-7] β와 신규사업평가 576
[기본 5-8] 성장기업의 신규투자와 자본예산 579
[기본 5-9] 투자안의 선택과 유상증자 582
[기본 5-10] 반복투자와 자본예산 586
[기본 5-11] 내용연수와 위험이 다른 투자안의 평가 588
[기본 5-12] 조정현가법과 부채사용효과 591
[기본 5-13] 현금흐름 추정과 조정현가법 593
[기본 5-14] 내용연수가 유한한 투자안의 가치평가 596
[기본 5-15] 조정현가법과 부채사용효과 599
[기본 5-16] 의사결정수모형(Ⅰ) 601
[기본 5-17] 의사결정수모형과 NPV(Ⅱ) 604
[기본 5-18] 위험조정할인율법과 확실성등가법 606
[기본 5-19] CAPM을 이용한 확실성등가법 609
[기본 5-20] 확실성등가법을 이용한 신규투자평가 613
[기본 5-21] 확실성등가법 615
[기본 5-22] 현금흐름 베타와 수익률베타 617
[기본 5-23] 확실성등가법과 이자비용절세효과 620
[기본 5-24] 시점간 현금흐름을 고려한 신규투자안의 평가 625
[기본 5-25] 위험조정할인율법과 CEQ법을 이용한 기업가치평가 627
[기본 5-26] 이자비용절세효과 반영과 확실성등가법 630
[심화 5-1] 목표자본구조하의 WACC법, APV법, FTE법 비교 634
[심화 5-2] 조달레버리지하의 WACC법, APV법, FTE법 비교 639
[심화 5-3] 투자안 평가 642
[심화 5-4] 자본비용과 사채차환 645
[심화 5-5] 신규투자안평가와 기업가치 650
[심화 5-6] 조정현가법과 자본예산 653
[심화 5-7] 조정현가법 적용 656
[심화 5-8] 부채비율을 유지하는 성장기업가치평가 660
[심화 5-9] 이자비용절세효과와 할인율 664
[심화 5-10] 의사결정수모형 668
[심화 5-11] 의사결정수와 민감도분석 672
[심화 5-12] 총 위험과 체계적 위험 675
[심화 5-13] 위험조정할인율법과 확실성등가법의 비교 678
[심화 5-14] 확실성등가법을 이용한 신규투자안평가 680
[심화 5-15] 복제포트폴리오를 이용한 투자안의 평가 683

06 주식과 기업가치평가 · 687

[기본 6-1] 재투자수익률과 NPVGO 701
[기본 6-2] 성장률하의 주식가치 평가 705
[기본 6-3] 주식가치와 성장기회의 순현가 708
[기본 6-4] 주식가치평가와 NPVGO 711
[기본 6-5] 항상성장모형과 PER NPVGO 713
[기본 6-6] 성장기회가 있는 기업의 주식가치 평가 715
[기본 6-7] 2단계 주식가치모형 718
[기본 6-8] ROE 분석 721
[기본 6-9] 상대평가모형을 이용한 주식가치평가 724
[기본 6-10] 확실성등가법과 기업가치 726
[기본 6-11] 현금흐름과 재무비율분석 730
[기본 6-12] 재무적 현금흐름과 MM모형 735
[기본 6-13] 기업잉여현금흐름과 주주잉여현금흐름 738
[기본 6-14] 현금흐름과 일정 성장형 기업가치평가 741
[기본 6-15] FCFF와 FCFE 745
[기본 6-16] DCF모형과 기업가치 평가 748
[기본 6-17] FCFF와 조정현가법 751
[기본 6-18] β의 가법성과 기업가치평가 756
[기본 6-19] EVA와 MVA 759
[기본 6-20] 경제적 부가가치 모형과 기업잉여현금흐름 763
[기본 6-21] EVA, RIM, FCFE 상호비교 767
[기본 6-22] 추정손익계산서와 투자안의 평가 770
[심화 6-1] ROE분석과 기업가치평가 773
[심화 6-2] 3단계 모형과 기업가치평가 776
[심화 6-3] 초과이익모형과 PER 780
[심화 6-4] 추정재무제표와 주식가치평가 782
[심화 6-5] PSR과 기업가치평가 785
[심화 6-6] 2단계 모형의 주식가치평가와 PER, PBR, PSR 788
[심화 6-7] EV|EBITDA 모형 792
[심화 6-8] EVA의 가법성과 성장하의 EVA 795
[심화 6-9] 3단계 배당평가모형과 PER, PBR, PSR 800
[심화 6-10] 재무적 현금흐름과 현금흐름표 802
[심화 6-11] 영업활동접근법과 재무활동접근법 805
[심화 6-12] 영업활동으로 인한 현금흐름과 영업현금흐름 808
[심화 6-13] 기업잉여현금흐름과 주주잉여현금흐름의 계산 810
[심화 6-14] 주주잉여현금흐름과 주식가치평가 813
[심화 6-15] FCFE & FCFF와 기업가치평가 817
[심화 6-16] 2단계 FCFE 모형 820
[심화 6-17] FCFF 2단계 모형과 이자비용 절세효과 822
[심화 6-18] 배당평가모형과 FCFE & FCFF 825
[심화 6-19] 3단계 FCFE와 주식가치평가 828
[심화 6-20] 3단계 FCFF 모형 831
[심화 6-21] 필요외부금융 834
[심화 6-22] 내부성장률과 유지가능성장률 840

부록 · 845

[부표 1] 현재가치계수(PVIF) 846
[부표 2] 연금의 현재가치계수(PVIFA) 847
[부표 3] 미래가치계수(CVIF) 848
[부표 4] 연금의 미래가치계수(CVIFA) 849
[부표 5] 표준정규분포표(0에서 Z까지의 누적확률) 850
[부표 6] 누적정규분포표 851
[Ⅱ]
07 배당정책 · 877

[기본 7-1] MM의 배당무관련이론 883
[기본 7-2] 자가배당조정 886
[기본 7-3] 주식배당 889
[기본 7-4] 배당소득세와 이자비용 손비처리 892
[기본 7-5] 유상증자와 신주인수권의 가치 894
[기본 7-6] 현금배당과 자사주 매입 897
[기본 7-7] 자사주매입과 현금배당 900
[기본 7-8] 유상증자와 주주부 903
[기본 7-9] 신규투자안과 배당정책 906
[기본 7-10] 자본조달순위이론 908
[심화 7-1] 주주부와 배당정책 910
[심화 7-2] 배당정책과 기업가치 변화 914
[심화 7-3] 자사주매입과 불완전시장 917
[심화 7-4] 항상성장모형과 배당정책 919

08 채권가치평가와 투자전략 · 923

[기본 8-1] 수익률과 프리미엄 942
[기본 8-2] 채권의 위험구조와 채무불이행 확률 945
[기본 8-3] 만기수익률과 기대수익률 948
[기본 8-4] 채권가치 평가와 차익거래 951
[기본 8-5] 선도이자율과 차익거래전략 955
[기본 8-6] 이표채를 이용한 차익거래 957
[기본 8-7] 부트스트래핑과 이표채를 이용한 차익거래 960
[기본 8-8] 이표채를 이용한 복제와 수익률 곡선의 특성 964
[기본 8-9] 만기수익률과 현물이자율 967
[기본 8-10] 불편기대가설과 이자율기간구조이론 969
[기본 8-11] 유동성선호가설과 피셔의 이자율가설 972
[기본 8-12] 기간구조이론과 수익률곡선타기전략 974
[기본 8-13] 유동성선호가설과 수익률곡선타기전략 977
[기본 8-14] 이자율 기간 구조와 특수사채 평가 980
[기본 8-15] 듀레이션과 목표시기 면역전략 983
[기본 8-16] 듀레이션과 볼록성을 이용한 채권가격변화 986
[기본 8-17] 채권의 위험구조와 듀레이션을 이용한 채권가격 990
[기본 8-18] 분기별 채권의 듀레이션과 볼록성 및 가법성 993
[기본 8-19] 현물이자율과 듀레이션 996
[기본 8-20] 채권면역전략과 한계점 998
[기본 8-21] 영구채의 목표시기면역전략과 볼록성 1001
[기본 8-22] 복수시점의 면역전략 1003
[기본 8-23] 듀레이션과 자기자본가치 1006
[기본 8-24] 순자산가치 면역전략 1008
[기본 8-25] 자산부채종합관리(Ⅰ) 1010
[기본 8-26] 자산부채종합관리(Ⅱ) 1013
[기본 8-27] 이자율변동과 순자산가치 면역전략 1017
[기본 8-28] 반기 채권과 자산부채종합관리 1020
[심화 8-1] 채권의 위험구조 1023
[심화 8-2] 역변동금리채권 1025
[심화 8-3] 채권평가와 차익거래전략 1027
[심화 8-4] 반기별 채권과 듀레이션 1030
[심화 8-5] Bootstrapping과 이표채를 이용한 차익거래 1034
[심화 8-6] 이표채를 이용한 현물이자율 계산 1038
[심화 8-7] 유효듀레이션과 유효볼록성 1041
[심화 8-8] 목표시기 면역전략의 조정과정 1044
[심화 8-9] 재가격갭분석 1048
[심화 8-10] 만기수익률이 다른 ALM모형 1051
[심화 8-11] 듀레이션과 ALM모형 1054
[심화 8-12] 바벨, 불렛, 래더 채권투자전략 1058
[심화 8-13] 복수시점 목표시기 면역전략과 바벨 래더 전략의 볼록성 1060

09 선물거래 · 1063

[기본 9-1] 일일정산과 증거금 제도 1073
[기본 9-2] 현-선물 패러티와 보유비용 이론 1076
[기본 9-3] 주가지선물의 균형가격과 차익거래 1080
[기본 9-4] 보유비용과 거래비용하에 균형선물가격 1083
[기본 9-5] 금리선물과 차익거래 1086
[기본 9-6] 금리선물(이표채) 1089
[기본 9-7] 만기가 다른 선물가격간의 차익거래 1091
[기본 9-8] 상품선물 헤지 1093
[기본 9-9] 매입헤지와 매도헤지 1097
[기본 9-10] 선물을 이용한 헤지 1100
[기본 9-11] 주가지수 선물과 헤지 1104
[기본 9-12] 채권선물을 통한 스프레드 투자 1107
[기본 9-13] 근월물과 원월물의 차익거래 1110
[기본 9-14] 목표베타관리 1113
[기본 9-15] 주가지수선물을 이용한 교차헤지 1117
[기본 9-16] 현재시점헤지와 만기시점헤지 포트폴리오 1119
[기본 9-17] 만기시점의 헤지와 현재시점의 헤지 1122
[기본 9-18] 선물과 무위험채권의 결합 1125
[기본 9-19] 장기금리선물과 헤지 1127
[심화 9-1] 금리선물 1130
[심화 9-2] 주가지수선물과 헤지전략 1133
[심화 9-3] 배당수익률하의 주가지수선물과 교차 차익거래 1136
[심화 9-4] 단기금리선물(T-bill) 1139
[심화 9-5] 단기금리선물(CD 금리) 1144
[심화 9-6] 장기금리선물(T-bond) 1147
[심화 9-7] 장기금리선물(이표채) 1150
[심화 9-8] 단기금리선물과 헤지(T-bill) 1153
[심화 9-9] CD 금리선물과 매입헤지 1156
[심화 9-10] CD 금리선물과 매도헤지 1161
[심화 9-11] BPV를 이용한 교차헤지 1164
[심화 9-12] 교차헤지 1167

10 환율이론과 국제재무관리 · 1169

[기본 10-1] 3점간 차익거래 1176
[기본 10-2] 환율결정이론과 환위험관리 1178
[기본 10-3] 통화선물과 차익거래 1182
[기본 10-4] 선물환을 이용한 차익거래 1185
[기본 10-5] 선물시장과 단기금융시장 1187
[기본 10-6] 환위험관리 1189
[기본 10-7] 국제자본예산 1191
[기본 10-8] bid-ask 스프레드와 차익거래 1193
[기본 10-9] 차입-대출 이자율 스프레드와 차익거래 1196
[기본 10-10] 금리평가설 및 환율이론과 국제자본예산 1198
[기본 10-11] 이자율의 기간 구조이론과 국제자본예산 1201
[심화 10-1] 통화선물과 거래비용시 차익거래 1204
[심화 10-2] 이항모형과 환위험 헤지 1207
[심화 10-3] Zero Cost 통화옵션 1210
[심화 10-4] 국제재무관리 1212

11 옵션가치평가와 응용 · 1217

[기본 11-1] 옵션투자전략 1242
[기본 11-2] 옵션투자전략의 만기일 손익 1245
[기본 11-3] 수직스프레드 전략과 박스스프레드 전략 1247
[기본 11-4] 박스스프레드 전략과 나비스프레드 전략 1251
[기본 11-5] 옵션투자전략(콤비네이션전략-스트랭글, 스프레드 전략-강세 스프레드) 1254
[기본 11-6] 옵션의 가격범위와 차익거래 1257
[기본 11-7] 옵션의 가격범위와 풋-콜 패러티 1259
[기본 11-8] 미국형 옵션과 유럽형 옵션 / 스트랭글 전략 1262
[기본 11-9] 풋-콜-선물 패러티와 선물합성 1265
[기본 11-10] 옵션을 이용한 합성선물과 합성무위험채권 1267
[기본 11-11] 헤지모형과 옵션가치 1269
[기본 11-12] 위험중립모형 1272
[기본 11-13] 이항모형옵션평가 1276
[기본 11-14] 헤지모형과 복제포트폴리오 1279
[기본 11-15] 유럽형 옵션과 미국형 옵션 1283
[기본 11-16] 유럽형 옵션과 미국형 옵션 비교 1285
[기본 11-17] 선물헤지 가치 1290
[기본 11-18] 옵션프리미엄을 이용한 파생상품 가치 1292
[기본 11-19] 금융상품평가 1294
[기본 11-20] 옵션을 이용한 금융상품평가 1296
[기본 11-21] 금융상품 가치평가 1299
[기본 11-22] 이항모형을 통한 금융상품평가 1302
[기본 11-23] 위험중립모형과 배당하의 콜가치 1306
[기본 11-24] 배당수익률하의 옵션의 가치와 풋-콜 패러티 1310
[기본 11-25] 선물가격과 옵션가치평가 1316
[기본 11-26] 통화옵션과 풋-콜 등가식 1320
[기본 11-27] 통화옵션과 통화선물, 풋-콜 등가식 1322
[기본 11-28] 옵션가치와 차익거래 1324
[기본 11-29] 세 가지 경우의 옵션평가 1326
[기본 11-30] 상황선호이론과 위험중립모형 1329
[기본 11-31] 상태선호이론 1331
[기본 11-32] 옵션을 이용한 헤지 1333
[기본 11-33] 이항모형의 옵션 평가 및 옵션전략 1337
[기본 11-34] 포트폴리오 보험과 동적자산 배분전략 1340
[기본 11-35] 동적자산배분전략과 델타헷징 1343
[기본 11-36] 포트폴리오 보험 전략 1346
[기본 11-37] 주식과 채권의 복제포트폴리오 1349
[기본 11-38] 이원옵션 상품 평가와 BS모형 1352
[기본 11-39] 델타 헤지포트폴리오와 감마헤지 1354
[기본 11-40] 옵션을 이용한 헤지 1357
[기본 11-41] 주가지수 옵션을 이용한 헤지 1360
[기본 11-42] 옵션을 이용한 자기자본가치평가 1363
[기본 11-43] 옵션을 이용한 기업가치평가와 대리비용 1366
[기본 11-44] 파산비용과 옵션을 이용한 기업가치평가 1369
[기본 11-45] 자기자본가치와 부채의 대리비용 1371
[기본 11-46] 정부보조의 가치와 풋옵션 1374
[기본 11-47] BS모형과 기업가치평가 1376
[기본 11-48] 옵션응용-담보부 대출과 지급보증 1378
[기본 11-49] 옵션부사채평가 1381
[기본 11-50] 전환사채평가 1384
[기본 11-51] 옵션모형을 통한 전환사채 가치평가 1386
[기본 11-52] 신주인수권과 전환권의 이항모형가치 평가 1389
[기본 11-53] 이항모형과 신주인수권가치 1392
[기본 11-54] 실물옵션(Ⅰ) 1396
[기본 11-55] 실물옵션(Ⅱ) 1398
[기본 11-56] 실물옵션(Ⅲ) 1403
[기본 11-57] 확장옵션과 포기옵션(실물옵션Ⅳ) 1406
[기본 11-58] 처분옵션 1409
[기본 11-59] 연기옵션(Ⅰ) 1411
[기본 11-60] 연기옵션(Ⅱ) 1415
[기본 11-61] 실물옵션의 평가 1418
[기본 11-62] 투자안의 평가와 옵션응용(연기옵션 Ⅲ) 1421
[기본 11-63] 확실성등가법과 실물옵션(연기옵션 Ⅳ) 1424
[기본 11-64] 후속투자안의 연기가능성(연기옵션 Ⅴ) 1427
[기본 11-65] 추가비용이 수반되는 연기옵션 1429
[기본 11-66] 시기선택권의 가치와 조정현가법 1432
[기본 11-67] 연기옵션(Ⅵ) 1435
[기본 11-68] 폐쇄옵션과 연기옵션(Ⅶ) 1437
[기본 11-69] 채무불이행 옵션 1441
[기본 11-70] 실물옵션과 선도계약 1443
[기본 11-71] 블랙숄즈모형을 이용한 실물옵션 1445
[기본 11-72] 배당이 있는 경우의 실물옵션 1447
[기본 11-73] 선물옵션 1449
[심화 11-1] 옵션을 이용한 합성선물과 차익거래 1452
[심화 11-2] 기간구조하의 이항모형 1456
[심화 11-3] 삼항옵션 1459
[심화 11-4] 위험중립모형과 투자안의 평가 1462
[심화 11-5] 옵션 및 선물을 이용한 동적자산 배분전략 1467
[심화 11-6] 이항모형을 통한 수의상환권과 상환청구권의 평가 1471
[심화 11-7] 영구채로 구성된 수의상환사채 평가 1474
[심화 11-8] 전환사채와 수의상환사채의 평가 1476
[심화 11-9] 전환사채와 수의상환부 전환사채 평가 1480
[심화 11-10] 신주인수권의 가치와 B-S모형 1484
[심화 11-11] 상태(상황)선호이론과 투자안의 평가 1487
[심화 11-12] 풋-콜 패러티와 실물옵션 1491
[심화 11-13] 실물옵션을 이용한 권리의 가치평가 1493
[심화 11-14] 연기가능성과 시기선택권하의 자본예산 1495
[심화 11-15] 보유수익이 있는 경우의 연기옵션 1500
[심화 11-16] 이항모형과 풋백옵션(put back option) 1502
[심화 11-17] 보호적 풋전략의 복제포트폴리오 1505
[심화 11-18] 선도옵션 1508
[심화 11-19] 이자율옵션과 캡, 플로어, 칼러 1512
[심화 11-20] 금리옵션과 캡상품 비교 1514
[심화 11-21] 총수익스왑(TotalReturnSwap)과 배당하의 옵션 1517
[심화 11-22] 스왑션 1523
[심화 11-23] 주가연계상품 가치평가 1525
[심화 11-24] Knock in-Knock out 상품 구조 1528
[심화 11-25] 결합된 실물옵션 평가 1531

12 스 왑 · 1535

[기본 12-1] 스왑의 구조 1542
[기본 12-2] 고정금리간 통화스왑 1545
[기본 12-3] 통화스왑과 환헤징 1547
[기본 12-4] 스왑의 가치 1550
[기본 12-5] 통화스왑의 가치평가 1552
[기본 12-6] 스왑구조와 스왑 가치평가 1555
[기본 12-7] 스왑데이트와 스왑가치 1558
[심화 12-1] 스왑가치와 듀레이션 1560
[심화 12-2] 금리스왑과 선도계약(FRA) 1563
[심화 12-3] 스왑가치평가와 FRA 1565
[심화 12-4] 자산담보부증권 1568

13 M&A(합병과 취득) · 1571

[기본 13-1] 주식합병과 주당순이익 1580
[기본 13-2] 주식교환비율의 범위 1582
[기본 13-3] 합병의 평가와 합병의사결정 1585
[기본 13-4] 주가기준 교환비율 합병 1588
[기본 13-5] CAPM과 합병평가 1590
[기본 13-6] 구조조정합병과 교환비율 1593
[기본 13-7] 증분현금흐름과 합병의 NPV 1596
[기본 13-8] 합병의사결정과 PER 1599
[기본 13-9] 합병과 증분현금흐름의 할인율 1601
[기본 13-10] 합병가치평가와 주식교환비율 1604
[기본 13-11] 적대적 공격에 대한 포이즌 필 방어전략 1607
[기본 13-12] 현금합병과 주식합병 1610
[기본 13-13] 차입매수를 이용한 공개매수 1613
[기본 13-14] 합병 조건과 합병에 대한 의사결정 1616
[기본 13-15] 무부채기업간 합병의 평가 1619
[기본 13-16] 부채기업간 합병의 평가 1621
[기본 13-17] 목표자본구조하의 합병평가 1623
[심화 13-1] 주주증분현금흐름과 합병가치평가 1627
[심화 13-2] 합병과 교환비율 1630
[심화 13-3] 시너지효과와 합병평가 1633
[심화 13-4] 합병평가 1637
[심화 13-5] 합병과 부의 이전 1640
[심화 13-6] 블랙숄즈모형과 공동보험효과 1642
[심화 13-7] 합병의 NPV 1644

14 리스와 VAR · 1647

[기본 14-1] VaR의 개념 1655
[기본 14-2] 평균 VaR & 절대 VaR 1657
[기본 14-3] 포트폴리오 VaR 1660
[기본 14-4] 리스평가와 부채대체효과 1662
[기본 14-5] 리스회사의 의사결정 1665
[심화 14-1] VaR를 이용한 포트폴리오 효과 1667
[심화 14-2] 리스평가 1669
[심화 14-3] 운용리스의 중도해지 권리와 옵션모형 1673

부록 · 1677

[부표 1] 현재가치계수(PVIF) 1678
[부표 2] 연금의 현재가치계수(PVIFA) 1679
[부표 3] 미래가치계수(CVIF) 1680
[부표 4] 연금의 미래가치계수(CVIFA) 1681
[부표 5] 표준정규분포표(0에서 Z까지의 누적확률) 1682
[부표 6] 누적정규분포표 1683

책 속으로

[ 머 리 말 ]

제12판이 품절되어 다시 13판을 출간하게 되었다. 13판을 출간하면서 올해 기출문제를 업데이트를 할 필요가 제기되어 2020까지 최근 기출문제를 실었다. 13판은 12판과 마찬가지로 편집에 주안점을 두어 내용이 명확하고 한눈에 들어오도록 더 세심한 신경을 기울였다. 또한 문제마다 필수문제를 선정하여 마지막 마무리를 효과적으로 수행할 수 있도록 하였다.
이 책이 출간된지 어언 20년의 세월이 다 되간다. 그 동안 본서에 대해서 독자들의 뜨거운 성원과 격려에 큰 감사를 느낀다. 본서를 처음 출간한 ... 더보기

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