본문내용 바로가기
무료배송 소득공제

초과 수익을 찾아서 계량적 접근법을 활용한 포트폴리오 운용

에이콘 금융 퀀트 머신러닝 융합 시리즈 | 2판
이고르 툴친스키 지음 | 이기홍 , 하석근 옮김 | 에이콘출판 | 2021년 01월 04일 출간
클로버 리뷰쓰기
  • 정가 : 30,000원
    판매가 : 27,000 [10%↓ 3,000원 할인]
  • 혜택 :
    [기본적립] 1500원 적립 [5% 적립] [추가적립] 5만원 이상 구매 시 2,000원 추가적립 안내 [회원혜택] 회원 등급 별, 3만원 이상 구매 시 2~4% 추가적립 안내 [리뷰적립] 리뷰 작성 시 e교환권 최대 300원 추가적립 안내
  • 추가혜택 : 포인트 안내 도서소득공제 안내 추가혜택 더보기
  • 배송비 : 무료 배송비 안내
  • 배송일정 : 서울특별시 종로구 세종대로 기준 지역변경
    지금 주문하면 내일(27일,수) 도착 예정 배송일정 안내
  • 바로드림 : 인터넷으로 주문하고 매장에서 직접 수령 안내 바로드림 혜택
    휴일에는 바로드림 픽업으로 더 빨리 받아 보세요. 바로드림 혜택받고 이용하기
상품상세정보
ISBN 9791161754826(1161754822)
쪽수 392쪽
크기 153 * 228 * 29 mm /712g 판형알림
이 책의 원서/번역서 Finding Alphas / Tulchinsky, Igor

책소개

이 책이 속한 분야

이 책의 주제어

월드퀀트(WorldQuant)의 전ㆍ현직 리서치 연구원들이 작성한 보고서를 한 권으로 묶은 책이다. 퀀트 기법에 기반한 투자 전략은 연구 및 조사 과정에서 투자 아이디어를 창출한다. 해당 아이디어를 다양한 금융 데이터과 백테스팅 기법을 활용해 검증한다. 포트폴리오 구축 및 거래 실행 과정을 활용해 검증된 투자 아이디어를 실제 금융 솔루션으로 구현한다. 퀀트 전문 운용사는 투자를 실행하는 과정에서 당면하는 현실적 문제를 사내 보고서 형태로 발간해 문제를 해결하고 지적 재산을 축적하는 수단으로 활용한다. 이 책에는 이런 현실적 고민이 고스란히 담겨 있어 가치가 있다.

목차

1부. 개론

1장. 알파 설계 소개_이고르 툴친스키(Igor Tulchinsky)
2장. 알파 리서치에 관한 연구_제프리 로프리트(Geoffrey Lauprete)
3장. 손절매_이고르 툴친스키(Igor Tulchinsky)

2부. 알파 설계 및 평가

4장. 알파 설계_스콧 벤더(Scott Bender), 용펭 히(Yongfeng He)
5장. 알파를 개발하는 방법: 케이스 스터디_판카지 바클리왈(Pankaj Bakliwal), 홍지 첸(Hongzhi Chen)
6장. 데이터와 알파 설계_웨이지아 리(Weijia Li)
7장. 매매회전율_프라틱 파텔(Pratik Patel)
8장. 알파 상관관계_친 당(Chinh Dang), 크리스핀 부이(Crispin Bui)
9장. 백테스팅 - 시그널 혹은 과적합?_장시 팡(Zhuangxi Fang), 펭 얀(Peng Yan)
10장. 편향 통제_아난드 이이어(Anand Iyer), 아디트야 프라카시(Aditya Prakash)
11장. 세 개 축 계획_니티쉬 마이니(Nitish Maini)
12장. 알파 강건성 향상을 위한 기법_마이클 코즐로프(Michael Kozlov)
13장. 알파와 리스크 팩터들_펭 완(Peng Wan)
14장. 리스크와 손실율_하마드 칸(Hammad Khan), 레베카 리먼(Rebecca Lehman)
15장. 자동화 검색에서 찾은 알파_유 후앙(Yu Huang), 바라트 인타라프라손크(Varat Intaraprasonk)
16장. 머신러닝으로 알파_마이클 코즐로프(Michael Kozlov)
17장. 알고리즘 사고_써니 마하잔(Sunny Mahajan)

3부. 추가 토픽

18장. 주식 가격과 거래량_콩 리(Cong Li), 후아이유 저우(Huaiyu Zhou)
19장. 재무제표 분석_폴 그리핀(Paul A. Griffin), 써니 마하잔(Sunny Mahajan)
20장. 기본적 분석과 알파 리서치_신예 탕(Xinye Tang), 카일린 치(Kailin Qi)
21장. 모멘텀 알파 소개_즈위 마(Zhiyu Ma), 아피트 아가왈(Arpit Agarwal), 라즐로 보르다(Laszlo Borda)
22장. 뉴스와 소셜 미디어가 주식 수익률에 미치는 영향_완쳉 장(Wancheng Zhang)
23장. 주식옵션시장으로부터의 주식 수익률 정보_스와스틱 티와리(Swastik Tiwari), 하르딕 아가왈(Hardik Agarwal)
24장. 기관투자가 리서치 101 - 애널리스트 분석 보고서_벤자민 이(Benjamin Ee), 하르딕 아가왈(Hardik Agarwal), 슈브함 고얄(Shubham Goyal), 아비쉐크파니그라히(Abhishek Panigrahy), 아난트 푸시카르(Anant Pushkar)
25장. 이벤트 주도 투자_프라틱 스리바스타바(Prateek Srivastava)
26장. 일중 데이터와 알파 리서치_두산 티모티티(Dusan Timotity)
27장. 일중 거래_로힛 쿠마르 자(Rohit Kumar Jha)
28장. 인덱스 알파의 발견_글렌 드수자(Glenn DeSouza)
29장. ETF와 알파 리서치_마크 이크춘 찬(Mark YikChun Chan)
30장. 선물 및 선도 거래의 알파 발견_로힛 아가왈(Rohit Agarwal), 레베카 리먼(Rebecca Lehman), 리처드 윌리엄스(Richard Williams)

4부. 새로운 지평 - 웹심

31장. 웹심 소개_제프리 스콧(Jeffrey Scott)

5부. 마지막 논평

32장. 매우 성공적인 퀀트들의 일곱 가지 습관_리처드 후(Richard Hu), 찰리 아스와티라탐(Chalee Asavathiratham)

책 속으로

★ 편저자의 말 ★

2015년 『Finding Alphas』 초판을 출간한 이후 많은 것이 달라졌다. ‘트레이딩의 미래(the future of trading)’로 간주했던 전략이 초판의 큰 전제였는데, 지금의 시점에서 살펴보면 더욱 현실화되고 있다. 지난 4년 동안 월드퀀트(WorldQuant)에서는 계량 트레이딩(quantitative trading) 알고리즘(‘알파(alpha)’라 명명) 개발이 주목할 만큼 많이 이뤄졌다. 이는 지속적으로 증가하는 거래량과 다양한 가용 데이터, 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어 역량의 폭발적 ... 더보기

출판사 서평

★ 이 책에서 다루는 내용 ★

■ 퀀트 트레이딩 전략을 설계, 평가, 실행하는 방법
■ 알파, 모멘텀 알파, 선물계약 및 선도계약 활용, 알파 개발의 제도적 연구
■ 월드퀀트가 제공하는 인터넷 기반 시뮬레이션 플랫폼인 웹심(WebSim)의 사용법

★ 월드퀀트 소개 ★

월드퀀트(WorldQuant)는 금융상품의 가격을 예측하 는 퀀트 수학 모델인 ‘알파(alpha)’를 설계하고 개발한 다. 수학적 표현, 컴퓨터 소스 코드, 구성 파라미터, 알 파 알고리즘은 여러 데이터를 포지션 혹은 트레이딩 전 략으로 변환한... 더보기

Klover 리뷰 (0)

북로그 리뷰 (0) 쓰러가기

북로그 리뷰는 본인 인증 후 작성 가능합니다.
책이나 타인에 대해 근거 없이 비방을 하거나 타인의 명예를 훼손할 수 있는 내용은 비공개 처리 될 수 있습니다.
※ 북로그 리뷰 리워드 제공 2021. 4. 1 종료

문장수집 (0) 문장수집 쓰기 나의 독서기록 보기
※구매 후 문장수집 작성 시, 리워드를 제공합니다. 안내

교환/반품/품절안내

※ 상품 설명에 반품/교환 관련한 안내가 있는 경우 그 내용을 우선으로 합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다.)

교환/반품/품절안내
반품/교환방법 마이룸 > 주문관리 > 주문/배송내역 > 주문조회 > 반품/교환신청 ,
[1:1상담>반품/교환/환불] 또는 고객센터 (1544-1900)

※ 오픈마켓, 해외배송주문, 기프트 주문시 [1:1상담>반품/교환/환불]
    또는 고객센터 (1544-1900)
반품/교환가능 기간 변심반품의 경우 수령 후 7일 이내,
상품의 결함 및 계약내용과 다를 경우 문제점 발견 후 30일 이내
반품/교환비용 변심 혹은 구매착오로 인한 반품/교환은 반송료 고객 부담
반품/교환 불가 사유
  • 소비자의 책임 있는 사유로 상품 등이 손실 또는 훼손된 경우
    (단지 확인을 위한 포장 훼손은 제외)
  • 소비자의 사용, 포장 개봉에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우
    예) 화장품, 식품, 가전제품(악세서리 포함) 등
  • 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우
    예) 음반/DVD/비디오, 소프트웨어, 만화책, 잡지, 영상 화보집
  • 소비자의 요청에 따라 개별적으로 주문 제작되는 상품의 경우 ((1)해외주문도서)
  • 디지털 컨텐츠인 eBook, 오디오북 등을 1회 이상 다운로드를 받았을 경우
  • 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란한 정도로 가치가 현저히 감소한 경우
  • 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률이 정하는 소비자 청약철회 제한 내용에
    해당되는 경우
(1) 해외주문도서 : 이용자의 요청에 의한 개인주문상품으로 단순변심 및 착오로 인한 취소/교환/반품 시 ‘해외주문 반품/취소 수수료’ 고객 부담 (해외주문 반품/취소 수수료 : ①서양도서-판매정가의 12%, ②일본도서-판매정가의 7%를 적용)
상품 품절 공급사(출판사) 재고 사정에 의해 품절/지연될 수 있으며, 품절 시 관련 사항에 대해서는
이메일과 문자로 안내드리겠습니다.
소비자 피해보상
환불지연에 따른 배상
  • 상품의 불량에 의한 교환, A/S, 환불, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은
    소비자분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 준하여 처리됨
  • 대금 환불 및 환불지연에 따른 배상금 지급 조건, 절차 등은 전자상거래 등에서의
    소비자 보호에 관한 법률에 따라 처리함

이 책의 원서/번역서

안내

이 분야의 신간

더보기+
바로가기
  • 우측 확장형 배너 2
  • 우측 확장형 배너 2
최근 본 상품