본문내용 바로가기
  • 정가 : 30,000원
    판매가 : 27,000 [10%↓ 3,000원 할인]
  • 통합포인트 :
    [기본적립] 1,500원 적립 [5% 적립] 안내 [추가적립] 5만원 이상 구매 시 2천원 추가적립 [회원혜택] 우수회원 3만원 이상 구매 시 2~4% 추가적립
  • 추가혜택 : 포인트 안내 도서소득공제 안내 추가혜택 더보기
  • 배송비 : 무료 배송비 안내
  • 배송일정 : 서울특별시 종로구 세종대로 기준 지역변경
    당일배송 지금 주문하면 오늘(29일,수) 도착 예정 배송일정 안내
  • 바로드림 : 인터넷으로 주문하고 매장에서 직접 수령 안내 바로드림 혜택
    휴일에는 바로드림 픽업으로 더 빨리 받아 보세요. 바로드림 혜택받고 이용하기

이 책의 이벤트 해외주문/바로드림/제휴사주문/업체배송건의 경우 1+1 증정상품이 발송되지 않습니다.

  • 행사도서 포함 IT 분야 3만원 이상 구매시 개발자 텀블러티슈 ..
    2019.11.05 ~ 2020.03.31
  • 개발자로 입문하기: 일단 이것부터 읽어보자!
    2019.05.31 ~ 2020.12.31
  • 에이콘의 도서를 한 눈에 살펴보세요
    2017.11.23 ~ 2020.12.31
  • #리드잇 페이스북 페이지 팔로우 하시고, 신간소식 빠르게 받아보..
    2017.06.22 ~ 2025.07.31
  • MANNING, O'REILLY, PACKT, WILE..
    2016.03.07 ~ 2020.12.31
상품상세정보
ISBN 9791161751528(1161751521)
쪽수 408쪽
크기 190 * 236 * 24 mm /943g 판형알림
이 책의 원서/번역서 Mastering R for Quantitative Finance: Use R to optimeze your trading strategy and up your own risk m/Berlinger, Edina

책소개

이 책이 속한 분야

금융공학 개념과 이와 관련된 R을 이용한 모델링을 동시에 다루고 있다. 단계별로 따라할 수 있는 실제 예시를 통해 R을 활용하는 방법을 알려준다. 독자들은 시계열 분석부터 파생상품, 최적 헤징, 거래량 예측, 위기 관리 등 다양한 주제를 배울 수 있다. 이 책을 통해 R을 활용한 여러 금융 테크닉을 배우게 될 뿐 아니라 직접 금융 거래 시스템을 만들어 볼 수 있다.

저자소개

저자 : 에디나 벨린게르

저자 에디나 벨린게르 (Edina Berlinger)
부다페스트 코르비누스 대학(Corvinus University)에서 경제학으로 박사 학위를 취득했다. 동대학 부교수로 기업 금융과 투자, 금융 리스크 관리를 가르치고 있다. 금융학과장이자 헝가리안 사이언스 아카데미의 위원장이기도 하다. 전문 분야는 대출 시스템과 리스크 관리, 네트워크 분석이다. 학생 대출 디자인과 유동성 관리, 이기종 에이전트 모델, 시스템 리스크 같은 여러 연구 프로젝트를 이끌었다.

저자 : 페렌츠 일레

저자 페렌츠 일레 (Ferenc Ille)
외트뵈시 로란드 대학(Eotvos Lorand University)에서 수학으로 석사 학위를 취득했다. 졸업 후 계리 금융 수학을 연구하기 시작했으며, 코르비누스 대학에서 박사 학위 취득을 준비할 예정이다. 최근에는 은행에서 일했으며, 현재 R로 통계 모델을 만들고 있다. 큰 네트워크나 계산 복잡도에 관심이 많다.

저자 : 밀란 바딕스

저자 밀란 바딕스 (Milan Badics)
부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 석사 학위를 취득했다. 지금은 박사 학생이며, PADS PhD 장학 프로그램의 회원이다. 금융 경제를 가르치고 있으며, 주요 연구 주제는 데이터 마이닝 방법을 이용한 시계열 예측과 금융 시그널 프로세싱, 이자율 모델에 대한 민감도 분석이다. 2014년 5월 헝가리 증권 거래소에서 주최한 X에서 상을 받았다.

저자 : 아담 바나이

저자 아담 바나이 (Adam Banai)
부다페스트 코르비누스 대학에서 투자 분석과 리스크 관리로 석사 학위를 취득했다. 2008년 헝가리 중앙 은행의 금융 안정 부서에 합류했다. 2013년부터 금융 시스템 분석회(MNB)의 응용 연구 및 스트레스 테스팅 부서의 책임자를 맡고 있다. 2011년 이후 코르비누스 대학에서 박사 학위를 공부하고 있다. 주요 연구 분야는 솔벤시 스트레스 테스팅과 펀딩 유동성 리스크, 시스템 리스크다.

저자 : 게르게이 더로치

저자 게르게이 더로치 (Gergely Daroczi)
열정적인 R 패키지의 개발자이자 랩포터(Rapporter)의 R 기반 웹 애플리케이션 창립자/CTO다. 현재 로스앤젤레스의 CARD.com에서 리드 R 개발자로 일하고 있으며, 사회학 박사다. 여러 해 동안 통계를 가르치고 데이터 분석 프로젝트를 진행하는 것 외에 10년의 R 프로그램 환경 구축 경험이 있다. 사회학에 관한 여러 저널 기사 외에도 『R과 만나는 금융공학』(에이콘, 2016)의 공동 저자며, 현재 『Mastering Data Analysis with R』(Packt, 2015)의 저자기도 하다.

추가저자

저자 바바라 도모토르 (Barbara Domotor)
부다페스트 코르비누스 대학의 조교수다. 2008년 박사 학위를 시작하기 전에 여러 은행에서 근무했다. 기업 헤징에 대한 박사 논문을 썼다. 기업 금융과 금융 리스크 관리, 투자 분석에 대해 강의하고 있다. 주요 연구 분야는 금융 시장과 금융 리스크 관리, 기업 헤징이다.

저자 게르게이 개블러 (Gergely Gabler)
2014년부터 헝가리 국립 은행 감독원의 비지니스 모델 분석 부서의 책임자를 맡고 있다. 그전에는 2008년부터 에르스테 헝가리 은행에서 거시 경제 리서치 부서를 이끌었다. 2009년에 부다페스트 코르비누스 대학에서 금융 수학으로 석사 학위를 취득했다. 2010년 이후 부다페스트 코르비누스 대학에서 게스트 강의를 하고 있다.

저자 대니엘 허브런 (Daniel Havran)
헝가리 과학 연구원에서 박사 후 연구원으로 일하고 있다. 부다페스트 코르비누스 대학의 파트 타임 조교수기도 하다. 기업 금융과 크레딧 리스크 매니지를 가르치고 있다. 2011년에 부다페스트 코르비누스 대학에서 경제로 박사 학위를 취득했다.

저자 페테르 주하즈 (Peter Juhasz)
부다페스트 코르비누스 대학에서 경영학으로 박사 학위를 취득했으며, CFA를 갖고 있다. 조교수로써 기업 금융과 비지니스 평가, 엑셀의 VBA 프로그래밍, 커뮤니케이션 스킬을 강의하고 있다. 연구 분야는 무형 자산 평가와 비지니스 성과 분석 및 모델링, 공공 조달과 스포츠 매니지먼트의 금융 이슈다. 헝가리 회사의 금융 성과에 대한 여러 기사와 책의 저자기도 하다. 정기적으로 SME를 위한 컨설턴트로 일하고 있을 뿐 아니라 EY 비지니스 아카데미의 시니어 트레이너다.

저자 이스트반 마르기타이 (Istvan Margitai)
CEE 지역의 주요 은행 ALM 팀의 분석가다. 주로 방법론적인 이슈나 상품 모델링, 내부 이전 프라이싱 주제를 다룬다. 2009년 헝가리에서 자산-부채 관리로 경력을 시작했다. 통계적 유동성 관리와 유동성 플리닝 경험이 있다. 부다페스트 코르비누스 대학에서 투자와 리스크 매니지먼트를 전공했다. 연구 주제는 은행의 가시 경제와 시장 구조, 시장의 유동성이다.

저자 발라츠 마커스 (Balazs Markus)
10년 넘게 금융 파생 상품을 다뤘다. 카본 스왑부터 표처까지 다양한 종류의 파생 상품을 거래해왔다. 부다페스트 은행의 외환 파생 상품 책임자며, 헝가리 국립 은행의 파트타임 분석가이자 소규모 독점 거래 및 컨설팅 회사의 이사다. 현재 부다페스트 코르비누스 대학에서 동적 헤징의 역할에 대한 박사 학위 과정에 있다.

저자 피테르 메드베예프 (Peter Medvegyev)
부다페스트 마크 카롤리 대학에서 경제로 석사 학위를 받았다. 1977년에 졸업한 후 헝가리 매니지먼트 개발 센터에서 컨설턴트로 일하기 시작했다. 1985년 경제학으로 박사 학위를 취득했다. 1993년부터 부다페스트 코르비누스 대학의 수학 부서에서 일하고 있다. 대학에서 통계 프로세스, 수학 금융, 그 외 수학에 관련된 여러 과목을 가르치고 있다.

저자 줄리아 몰나 (Julia Molnar)
부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 박사 학위를 취득했다. 주요 연구는 금융 네트워크와 체계적 리스크, 금융 기술 이노베이션이다. 2011년부터 맥킨지&컴퍼니에서 일하고 있으며, 은행과 관련된 여러 디지털과 이노베이션 분야에 참여하고 있다.

저자 발라츠 아르패드 슈스 (Balazs Arpad Sz?cs)
부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 박사 학위를 취득했다. 동 대학교의 금융 대학에서 리서치 어시스트로 일하고 있다. 투자 분석과 위기 관리에 석사 학위를 갖고 있다. 옵티멀 익스큐션과 시장 미세 구조, 볼륨 예측 연구에 관심이 있다.

저자 아그네스 투짜 (Agnes Tuza)
부다페스트 코르비누스 대학의 응용 경제 학위를 갖고 있으며, 파리 HEC 국제 금융의 입학생이다. 모건스탠리에서 구조 상품 평가를, 보스턴 컨설팅 그룹에서 관리 컨설팅 경력을 쌓았다. 활동적인 거래자며, 15살부터 관심 있었던 기술 분석을 이용한 투자 아이디어를 갖고 TV에 매월 출연하고 있다. 여러 금융에 관련된 주제로 코르비누스 대학에서 티칭 어시스턴트로 일하고 있다.

저자 타마스 바다스 (Tamas Vadasz)
부다페스트 코르비누스 대학에서 경제로 석사 학위를 취득했다. 졸업 이후 금융 서비스업에서 컨설턴트로 일하고 있다. 현재 금융으로 박사 학위를 공부하고 있으며, 주요 연구 분야는 금융 경제와 은행의 리스크 관리다. 코르비누스 대학에서 금융 경제와 투자, 기업 금융을 가르쳤다.

저자 커터 바러디 (Kata Varadi)
2013년부터 부다페스트 코르비누스 대학의 금융 조교수를 맡고 있다. 2009년 코르비누스 대학에서 금융으로 졸업했으며, 2012년 헝가리 주식 시장의 시장 유동성 리스크 분석이라는 논문으로 박사 학위를 받았다. 연구 분야는 시장 유동성과 고정 인컴 시큐리티, 헬스케어 시스템의 네트워크다. 연구 외에 기업 금융과 투자, 가치 평가, 다문화 금융 관리를 가르치고 있다.

저자 어그네시 비도비츠던치 (Agnes Vidovics-Dancs)
부다페스트 코르비누스 대학의 금융 대학의 박사 소지자이자 조교수다. 이전에는 헝가리 정부의 부처 관리 부서에서 주니어 리스크 매니저로 일했다. 주요 연구 분야는 정부 부채 관리와 주권 불이행이다. CEFA와 CIIA를 갖고 있다.

역자 : 김지영

역자 김지영
계산 과학(Scientific computation)과 통계학을 전공했다. 수년간 컨설팅 사와 외국 보험사에서 위험 관리를 위한 수학적 모델 구축과 모델의 프로그래밍 구현, 상품 개발 등의 업무를 담당한 바 있다. 현재 미국의 실리콘밸리에서 경력을 확장하기 위해 노력하고 있다.

작가의 말

『R과 만나는 금융공학』의 속편으로 정량 금융에서 R을 이용한 모델 구축을 좀더 심도 있게 배우고 싶어하는 독자를 위한 책이다. 이 책에서는 경험 금융(1~4단원), 금융공학(5~7단원), 트레이딩 전략의 최적화(8~10단원), 은행 관리(11~13단원)와 같은 새로운 주제를 다룬다.

목차

1장. 시계열 분석

다변량 시계열 분석
공적분
벡터 자기회귀 모델
VAR 구현 예제
VAR와 VECM의 공적분
변동성 모델링
패키지를 이용한 GARCH 모델링
표준 GARCH 모델
지수GARCH 모델
임계GARCH 모델
시뮬레이션과 예측
요약
참고문헌

2장. 요인 모델

차익 거래 프라이싱 이론
APT의 구현
Fama-French 의 세 가지 요인 모델
R 모델링
데이터 선택
주성분 분석을 이용한 APT 추정
파마-프렌치 모델 추정
요약
참고문헌

3장. 거래량 예측

동기
거래의 강도
거래량 예측 모델
R 구현
데이터
데이터 로딩
계절 요인
AR(1) 추정과 예측
SETAR 추정과 예측
결과 해석
요약
참고문헌

4장. 빅데이터 - 고급 분석

오픈소스에서 데이터 불러오기
R을 활용한 빅데이터 분석
빅데이터의 K-평균 클러스터
빅매트릭스 로딩
빅데이터 K-평균 군집 분석
빅데이터의 선형 회귀 분석
빅데이터 로딩
더 큰 데이터에 선형 회귀 모델 적합하기
요약
참고문헌

5장. FX 파생 상품

용어와 표기법
통화 옵션
교환 옵션
2차원 위너 프로세스
마그레이브 수식
R의 적용
퀀토 옵션
콜 퀀토에 대한 가격 결정 수식
R에서 콜 퀀토 가격 책정하기
요약
참고문헌

6장. 금리 파생 상품과 모델

블랙 모델
블랙 모델을 이용한 캡의 가격 결정
바시첵 모델
The Cox-Ingersoll-Ross model
이자율 모델의 변수 추정
SMFI5 패키지 사용하기
요약
참고문헌

7장. 이색옵션

일반적 가격 프라이싱 접근법
동적 헤징의 역할
R이 도움을 줄 수 있는 방법
바닐라보다 넓게 한눈에 보기
그랙 - 바닐라와 다시 연결
더블 노 터치 옵션의 프라이싱
더블 노 터치 옵션을 프라이싱하는 또 다른 방법
더블 노 터치 옵션의 일생 - 시뮬레이션
구조화된 상품에 내재된 이색 옵션
요약
참고문헌

8장. 최적 헤징

파생 상품 헤징
파생 상품의 시장 리스크
정적 델타 헤지
동적 델타 헤지
델타 헤지 성과 비교
거래 비용이 있을 경우 헤지
해지의 최적화
고정 거래 비용의 경우 최적 헤지
상대 거래 비용의 경우 최적 헤지
추가 확장
요약
참고문헌

9장. 기본적 분석

기본 분석의 기초
데이터 수집
관계 드러내기
여러 변수 포함
투자 목표 분리
분류 규칙 설정
백테스팅
특정 산업 투자
요약
참고문헌

10장. 기숙 분석과 뉴럴 네트워크, 로그옵티멀 포트폴리오

시장 효율성
기술 분석
TA 툴킷
시장
차트 그리기 - 비트코인
빌트인 인디케이터
SMA와 EMA
RSI
MACD
캔들 패턴: 키 전환
시그널 평가와 포지션 관리
돈 관리에 대한 한 마디
정리
뉴럴 네트워크
비트코인 가격 예측
전략 평가
로그옵티멀 포트폴리오
보편적이고 일관적인 비모수 투자 전략
전략 평가
요약
참고문헌

11장. 자산과 부채 관리

데이터 준비
처음 보는 데이터 소스
현금 흐름 생성 함수
현금 흐름 준비
이자율 리스크 측정
유동성 리스크 측정
비만기 예금 모델링
예금 이율 모델
비만기 예금의 정적 복제
요약
참고문헌

12장. 자본 적정성

바젤 협약의 원칙
Basel I
Basel II
최소 요구 자본
감독 당국의 검토
투명성
Basel III
리스크 척도
분석적 VaR
과거 VaR
몬테-카를로 시뮬레이션
위험 카테고리
시장 위험
신용 위험
운영 위험
요약
참고문헌

13장. 시스템 리스크

시스템 리스크의 간단 요약
예제에 사용된 데이터셋
중심-주변부 분해
R로 구현
결과
시뮬레이션 방법
시뮬레이션
R 구현
결과
가능한 해석과 제안
요약
참고문헌

책 속으로

1장, ‘시계열 분석’에서는 공적분(cointegration(structural))과 벡터 자기 회귀 모델(vector autoregressive Models), 임펄스-응답 함수(impulse-response functions), 변동성 비대칭 GARCH 모델(volatility modeling with asymmetric GARCH models), 정보 반응 곡선(news impact curves) 같은 중요한 개념을 다룬다.
2장, ‘요인 모델’에서는 다요인 모델을 구축하고 구현하는 방법을 소개한다. 주요인 분석(princi... 더보기

출판사 서평

★ 이 책에서 다루는 내용 ★
■ 많이 사용하는 금융 데이터 분석
■ 공적분, VAR, GARCH, APT, 블랙 숄즈, 마그레이브, 로그 옵티멀, 중심-주변, 전염 같은 이론 모델의 구축과 조정, 테스트, 구현
■ R로 빅 데이터, 이산 헤징, 거래 비용 등과 관련된 실제 금융 문제 해결
■ 시뮬레이션 테크닉 발견과 분석 수식이 없을 경우의 적용
■ 위험 선호도에 맞춘 성공적인 차익거래, 추측, 헤징 전략 생성
■ 시장 요인과 포트폴리오에 미치는 영향 간의 관계 이해
■ 거래 전략의 정확성과 비용 간의 균형 평가
... 더보기

북로그 리뷰 (0) 쓰러가기

도서 구매 후 리뷰를 작성하시면 통합포인트를 드립니다.
결제 90일 이내 작성 시 300원 / 발송 후 5일 이내 작성시 400원 / 이 상품의 첫 리뷰 작성 시 500원
(포인트는 작성 후 다음 날 적립되며, 도서 발송 전 작성 시에는 발송 후 익일에 적립됩니다.
외서/eBook/음반/DVD/GIFT 및 잡지 상품 제외)
안내
  • 해당도서의 리뷰가 없습니다.

Klover 평점/리뷰 (0)

문장수집 (0) 문장수집 쓰기 나의 독서기록 보기
※구매도서의 문장수집을 기록하면 통합포인트 적립 안내

교환/반품/품절안내

※ 상품 설명에 반품/교환 관련한 안내가 있는 경우 그 내용을 우선으로 합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다.)

교환/반품/품절안내
반품/교환방법 마이룸 > 주문관리 > 주문/배송내역 > 주문조회 > 반품/교환신청 ,
[1:1상담>반품/교환/환불] 또는 고객센터 (1544-1900)

※ 오픈마켓, 해외배송주문, 기프트 주문시 [1:1상담>반품/교환/환불]
    또는 고객센터 (1544-1900)
반품/교환가능 기간 변심반품의 경우 수령 후 7일 이내,
상품의 결함 및 계약내용과 다를 경우 문제점 발견 후 30일 이내
반품/교환비용 변심 혹은 구매착오로 인한 반품/교환은 반송료 고객 부담
반품/교환 불가 사유
  • 소비자의 책임 있는 사유로 상품 등이 손실 또는 훼손된 경우
    (단지 확인을 위한 포장 훼손은 제외)
  • 소비자의 사용, 포장 개봉에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우
    예) 화장품, 식품, 가전제품(악세서리 포함) 등
  • 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우
    예) 음반/DVD/비디오, 소프트웨어, 만화책, 잡지, 영상 화보집
  • 소비자의 요청에 따라 개별적으로 주문 제작되는 상품의 경우 ((1)해외주문도서)
  • 디지털 컨텐츠인 eBook, 오디오북 등을 1회 이상 다운로드를 받았을 경우
  • 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란한 정도로 가치가 현저히 감소한 경우
  • 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률이 정하는 소비자 청약철회 제한 내용에
    해당되는 경우
(1) 해외주문도서 : 이용자의 요청에 의한 개인주문상품으로 단순변심 및 착오로 인한 취소/교환/반품 시 ‘해외주문 반품/취소 수수료’ 고객 부담 (해외주문 반품/취소 수수료 : ①양서-판매정가의 12%, ②일서-판매정가의 7%를 적용)
상품 품절 공급사(출판사) 재고 사정에 의해 품절/지연될 수 있으며, 품절 시 관련 사항에 대해서는
이메일과 문자로 안내드리겠습니다.
소비자 피해보상
환불지연에 따른 배상
  • 상품의 불량에 의한 교환, A/S, 환불, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은
    소비자분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 준하여 처리됨
  • 대금 환불 및 환불지연에 따른 배상금 지급 조건, 절차 등은 전자상거래 등에서의
    소비자 보호에 관한 법률에 따라 처리함

이 책의 원서번역서

안내

이 분야의 베스트

  • 길벗알앤디
    27,900원
  • 한국데이터진흥원
    16,200원
  • 윤종식
    25,200원
  • 이남호
    23,310원
  • 윤인성
    16,200원
더보기+

이 분야의 신간

  • 윤종식
    25,200원
  • BC카드 빅데이터센터
    17,100원
  • 조블리(조애리)
    20,700원
  • 이남호
    23,310원
  • NCS 정보처리기술사 연구회
    25,200원
더보기+

바로가기

  • 우측 확장형 배너 2
  • 우측 확장형 배너 2

최근 본 상품