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R로 하는 퀀트 트레이딩 R을 활용한 금융 데이터 분석과 알고리즘 트레이딩

데이터 과학
해리 조가코퓰러스 지음 | 이민재 옮김 | 에이콘출판 | 2017년 10월 31일 출간

이 책의 다른 상품 정보

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  • MANNING, O'REILLY, PACKT, WILEY 등 해..
    03. 07 ~ 04. 30
상품상세정보
ISBN 9791161750651(1161750657)
쪽수 380쪽
크기 189 * 236 * 24 mm /900g 판형알림
이 책의 원서 Quantitative Trading with R: Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant’s Pers/Harry Georgakopoulos

책소개

이 책이 속한 분야

무료로 사용이 가능한 통계 분석용 프로그래밍 언어인 R을 활용해 최근 자산 운용에서 널리 쓰이는 퀀트 분석을 수행하는 법을 배운다. 퀀트 투자에 필요한 통계 이론과 R 사용법을 기초부터 설명해 퀀트 분석에 익숙하지 않거나 처음 R을 접하는 사람도 따라갈 수 있도록 구성했다. 실제 금융 데이터를 가지고 트렌드 팔로잉(trend following) 전략과 평균 회귀(mean reverting) 전략을 구현해봄으로써 퀀트 투자를 체험해 본다.

저자소개

저자 : 해리 조가코퓰러스

저자 해리 조가코퓰러스(Harry Georgakopoulos)는 로욜라(Loyola) 대학교의 계량 금융 담당 교수이자 Blue Fire Capital, LLC의 퀀트 트레이더다. 2007년부터 일리노이 주 시카코에서 고빈도 매매 분야의 퀀트 트레이더로 일하고 있다. 이전에는 모토로라(Motorola)와 앤드류(Andrew Corp.)에서 전자공학자로 일하며 3G 모바일용 마이크로파 송수신기를 만들었고, 밀리만(Milliman)에서 퀀트 컨설턴트로 일했다. 주된 연구 분야는 선물, 주식의 고빈도 자동 매매 시스템 개발이다. 시카코 대학교에서 금융 수학 박사 학위를 받았다.

역자 : 이민재

역자 이민재는한성과학고등학교, KAIST 경영공학과를 졸업했다. 증권사 HTS, 파생 상품 거래 시스템을 개발했고, 싱가포르의 프랍 트레이딩 회사에서 외환, 상품 선물 트레이더로 일했다. 국내 투자 자문사, 사모 전문 운용사의 주식 운용 펀드매니저를 거쳐 현재 퀀티브인베스트먼트에서 퀀트 애널리스트로 일하고 있다. CFA(국제재무분석사, Chartered Financial Analyst), FRM(국제재무위험관리사, Financial Risk Manager)을 보유하고 있다.

목차

1장. 개요
__목표
__금융 시장과 금융 상품
__트레이딩 전략
__고빈도 매매
__주문장
__거래 자동화
__데이터 구하기
__요약

2장. 거래 도구
__R 언어
__R 시작
__c() 객체
__matrix() 객체
__data
__list() 객체
__new.plot() 함수 사용하기
__함수형 프로그래밍
__R에서 함수 작성
__분기와 반복
__추천하는 스타일 가이드
__상관관계 예제
__요약

3장. 데이터 작업
__R로 데이터 불러오기
__R에서 패키지 설치
__데이터의 저장과 전달
__스프레드시트에서 데이터 추출
__데이터베이스 접근
__dplyr 패키지
__xts 패키지 사용
__quantmod 패키지 사용
__quantmod로 그래프 그리기
__ggplot2로 그래프 그리기
__요약

4장. 기초 확률 통계
__통계란?
__모집단과 표본 집단
__R에서 중심 극한 정리
__비편향성과 효율성
__확률 기초
__확률 변수
__확률
__확률 분포
__베이즈와 빈도학파 접근
__동전 시뮬레이션
__RStan 사용
__요약

5장. 중급 확률 통계
__무작위 과정
__주가 분포
__정상성
__urca를 이용한 정상성 확인
__정규성의 가정
__상관관계
__데이터 필터링
__R구조식
__선형 회귀 분석의 선형성
__변동성
__요약

6장. 스프레드, 베타, 리스크
__주식 스프레드 정의
__보통 최소 제곱법과 전체 최소 제곱법
__스프레드 구성
__신호 생성과 검증
__스프레드 거래
__리스크 고려
__수익 곡선에서 발견할 수 있는 추가 사항
__전략 특성
__요약

7장. Quantstrat를활용한 백테스팅
__백테스팅 방법
__blotter와 PerformanceAnalytics
__초기 설치
__첫 번째 전략:단순한 추세 추종
__첫 번째 전략 백테스팅
__성과 평가
__두 번째 전략: 누적 Connors RSI
__평균 회귀 전략 평가
__요약

8장. 고빈도 데이터
__고빈도 호가
__호가 간 도착 시간
__유동성 국면 확인
__마이크로 가격
__분포와 자기 상관
__highfrequency 패키지
__요약

9장. 옵션
__옵션의 이론 가치
__옵션의 역사
__옵션의 가치
__옵션 거래 데이터 살펴보기
__내재 변동성
__요약

10장. 최적화
__동기를 유발하는 포물선
__뉴턴법
__무작위 대입법
__R 최적화 순서
__곡선 맞춤 예제
__포트폴리오 최적화
__요약

11장. 속도, 테스트, 리포팅
__실행 시간 개선
__R코드 벤치마킹
__Rcpp 솔루션
__Rinside로 C++에서 R 호출
__testthat으로 단위 테스트 작성
__knitr을 이용한 문서화
__요약

출판사 서평

★ 이 책의 대상 독자 ★

실무에서 퀀트 투자 업무를 수행하거나 향후 관련 분야로 진출하고자 R과 퀀트 분석을 배우려는 독자에게 적합하다.

★ 옮긴이의 말 ★

최근 몇 년간 퀀트 투자에 대한 수요가 크게 늘고 있다. 퀀트(Quant)란 계량적 분석을 뜻하는 Quantitative Analytics에서 나온 말로, 수학, 통계 지식을 갖고 대용량의 데이터로부터 의미 있는 정보를 추출해 투자에 활용하는 방법을 말한다. 전통적인 투자는 개별 기업의 재무제표 분석과 경제, 산업에 대한 투자자의 직관으로 결정되기 때문에 투자... 더보기

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  • 그동안 국내에는 퀀트관련 프로그래밍 서적이 없었다. R의 기본 문법부터 실제 퀀트 전략을 수행하는 전과정이 담겨있어 입문자부터 실제 퀀트 업무를 수행하는 사람까지 폭넓게 활용할 수 있다. 관련 업계 종사자, 퀀트를 투자에 적용하려는 개인투자자들에게 적극 추천한다. 더보기

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