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알고리즘 트레이딩. 2: 금융 투자 리스크

금융공학 시리즈 2
장순용 지음 | 휘안 | 2013년 06월 10일 출간
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상품상세정보
ISBN 9788996997115(8996997110)
쪽수 282쪽
크기 175 * 245 * 20 mm /646g 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

스마트 투자의 해법을 제시하다!
『알고리즘 트레이딩』 제2권 《금융 투자 리스크》 편. 이 책은 융합 장르로서의 알고리즘 트레이딩을 조명한 《알고리즘 트레이딩》의 두 번째 책으로, 투자에 있어서 꼭 필요한 리스크 관리에 대해서 자세히 알아본다. 금융 리스크를 정의하고 리스크의 종류, 리스크 관리에 대해서 논한다. 포트폴리오 최적화 알고리즘, 헤지 기법, 롱숏 전략, 페어트레이딩 전략을 제시한다. 기존의 정해진 형식과 순서를 따르기 보다는 금융 데이터에서 나타나는 시장의 현상을 우선시 하는 논리적 전개가 펼쳐지고, 예제를 통해서 실용성을 강조하였다.

목차

머리말
목차

제1장 개요
1.1 이 책의 전체적인 흐름에 대해서
1.2 몇 가지의 난제(難題)
1.3 EXCEL/VBA 적용
요점정리

제2장 리스크의 척도
2.1 금융 리스크란 무엇인가?
2.2 시간단위의 변환
2.3 기타 리스크의 척도
2.4 시장 분석의 예
2.5 EXCEL/VBA 적용
요점정리

제3장 리스크 관리의 원리
3.1 개요
3.2 단일 지표 모델
3.3 포트폴리오 다각화의 원리
3.4 헤지 전략의 원리
3.5 시장 분석의 예
요점정리

제4장 포트폴리오 I
4.1 현대 포트폴리오 이론(MPT)
4.2 MPT 포트폴리오의 최적화
4.3 MPT 포트폴리오와 현금
4.4 EXCEL/VBA 적용
요점정리

제5장 포트폴리오 II
5.1 롱 포지션에 한정되는 포트폴리오의 최적화
5.2 Quadratic Programming
5.3 손실 금액을 최소화하는 포트폴리오 I
5.4 손실 금액을 최소화하는 포트폴리오 II
5.5 EXCEL/VBA 적용
요점정리

제6장 리스크의 헤지
6.1 롱 포지션과 숏 포지션의 조합
6.2 시계열
6.3 벡터 시계열 모델링
6.4 페어의 조건
6.5 페어트레이딩 전략
6.6 선물헤징
6.7 EXCEL/VBA 적용
요점정리

제7장 투자의 지속적인 관리
7.1 투자 결과에 대한 만족도
7.2 효용함수의 해석
7.3 투자 자본의 지속적인 성장
7.4 EXCEL/VBA 적용
요점정리

끝맺음

부록: 기초 상식
A) 확률, 통계
B) 스칼라 시계열 모델링
C) 머신러닝
D) 선형 대수학: 벡터, 행렬의 연산, 기타
E) Excel 해 찾기 추가 기능 설치
F) Matrix 추가 기능 설치
G) 최적화 알고리즘

참고 문헌
색인(찾아보기)

출판사 서평

책소개
“알고리즘 트레이딩 시리즈”의 두 번째 책에서는 투자에 있어서 꼭 필요한 리스크 관리에 대해서 자세히 알아본다. 금융 리스크를 정의하고 리스크의 종류, 리스크 관리에 대해서 논해본다. 포트폴리오 최적화 알고리즘, 헤지 기법, 롱숏 전략, 페어트레이딩 전략을 제시한다. 리스크 관리의 궁극적 목표는 다름 아닌 안정적인 투자와 지속 가능한 성장이다.
지금까지는 프로들만이 구사할 수 있었던 수준높은 투자기법을 체계적으로 설명하였다. 스마트 투자의 해법을 제시한다.

출판사 서평
알고리즘 트레이딩 시리즈는 기존의 서적과... 더보기

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