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작가정보
번역 박경욱
성균관대학교 경영학과(학사), 서울대학교 대학원 경영학과(석사), 성균관대학교 대학원(경영학 박사)을 졸업했다. 한국산업은행에 근무하였고 미국 University of Texas at Austin 연구교수, 공인회계사 시험위원, 홍익대학교 경영대학장을 역임했다. 현재 홍익대학교 경영대학 교수다. 저서와 역서로 '파생상품의 평가와 헷징전략', '가치평가론', 'VAR - 시장위험관리', '금융기관 시장위험관리', '선물, 옵션 투자의 이론과 전략', '재무관리' 등이 있다.
목차
- 1서론
2.선물시장의 구조와 운영
3.선물을 이용한 헷징전략
4.이자율
5.선도가격과 선물가겨긔 결정
6.금리선물
7스왑
8.증권화와 2007년 신용위기
9.옵션시장의 구조와 운영
10.주식옵션의 속성
11.옵션을 이용한 투자전략
12.이항 모형
13.위너과정과 이토정리
14.블랙-숄즈-머튼 모형
15.종업원스톡옵션
16.주가지수옵션과 통화옵션
17.선물옵션
18.그릭무나
19.변동성 미소
20.기본 수치화 절차
21.VaR(Value at Risk)
22.변동성과 상관성의 추정
23.신용위험
24.신용파생상품
25.이색옵션
26.기타 가치평가 모형과 수치화 절차
27.마팅게일과 속도
28.금리파생상품: 표준시장 모형
29.볼록성 조정,시기 조정 및 콴토 조정
30.금리파생상품:단기이자율 모형
31.금리파생상품:HJM 모형과 LMN 모형
32.여러 형태의 스왑
33.에너지파생상품 및 상품파생상품
34.실물옵션
35.파생상품 투자의 실패와 교훈
36.개발도상국의 파생상품시장
용어해설
Derivagem Software사용법
세계의 주요 선물ㆍ옵션거래소
누적표준정규분포표
찾아보기
기본정보
ISBN | 9788996391937 | ||
---|---|---|---|
발행(출시)일자 | 2012년 02월 29일 | ||
쪽수 | 896쪽 | ||
크기 |
188 * 254
* 40
mm
|
||
총권수 | 1권 | ||
원서명/저자명 | Options, futures and other derivatives. 8/E/Hull, John | ||
이 책의 개정정보 |
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