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작가정보
저자 윤평식
연세대학교 정법대학 정치외교학과 졸업
캐나다 York University (MBA)
미국 University of Texas at Austin (경영학박사)
현재, 충남대학교 경영학부 교수
●저서
고정수익증권론(2001)
재무관리의 개념원리와 연습(2008)
채권의 가치평가와 투자전략(2008)
차익거래(2009)
재무관리(2010)
리스크관리(2010)
파생상품의 원리(2011)
투자론(2014)
●주요논문(2015년 이후)
분리형 사모 신주인수권부사채 발행제도의 문제점, 한국증권학회지, 2015.
분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 장단기 공시효과에 관한 연구, 한국증권학회지, 2015.
애널리스트 커버리지 중단과 기업가치의 관련성에 관한 연구, 재무관리연구, 2015.
자사주 취득과 내부자 거래의 정보신호 효과, 재무연구, 2015.
유상증자의 공시효과에 관한 고찰, 한국증권학회지, 2016.
일반공모 방식 유상증자의 수익률과 할인율에 관한 연구, 한국증권학회지, 2016.
애널리스트의 정보력과 투자자별 거래행태: IPO 기업을 대상으로, 한국증권학회지, 2016.
유상증자 공시 전 정보거래에 관한 연구, 한국증권학회지, 2017.
경영자가 나쁜 뉴스를 장후에 공시하는 것이 유리한가?, 2017.
신주인수권부사채 발행기업의 이익조정, 회계정보연구, 2018.
유상증자 전후의 공매도 거래가 발행가격에 미치는 영향, 재무관리연구, 2018.
목차
- Chapter 1 - 금융시스템과 금융시장
1. 금융시스템 2
1.1 금융과 금융시스템 / 2
1.2 우리나라 금융기관 현황 / 3
1.3 금융산업의 업무영역 / 7
1.4 금융시스템의 기능 / 8
2. 금융시스템의 유형 9
2.1 시장중심제도와 은행중심제도 / 9
2.2 전업주의와 겸업주의 / 10
3. 금융시장 개관 12
3.1 단기금융시장 / 12
3.2 자본시장 / 13
3.3 파생상품시장 / 14
4. 금융환경의 변화 16
4.1 파생상품시장의 성장 / 16
4.2 자산유동화 / 17
4.3 금융공학의 발달과 구조화된 금융상품의 개발 / 18
4.4 대형화와 겸업화 / 19
4.5 정보화와 4차산업혁명 / 20
4.6 새로운 금융수단의 등장 / 20
5. 금융기관 경영의 목표 22
6. 요점정리 26
연습문제 29
Chapter 2 - 금융기관의 역할과 규제
1. 금융기관의 자산변환기능 32
2. 금융기관의 규제 이유 34
2.1 시장실패의 세 가지 유형 / 34
2.2 외부효과 / 34
2.3 도덕적 해이와 역선택 / 36
3. 금융 규제의 대상 40
4. 리스크와 적정자본 41
5. 우리나라의 금융감독 체계 43
5.1 금융위원회 / 43
5.2 금융감독원 / 44
6. 요점정리 47
연습문제 50
Chapter 3 - 은행의 경영활동: 여수신업무
1. 재무상태표 52
1.1 재무상태표의 구성 / 52
1.2 자금의 운용 / 53
1.3 자금조달의 원천 / 54
1.4 자본 / 55
1.5 자산운용과 자금조달 방식의 변화 / 55
2. 손익계산서 57
3. 여신업무 59
3.1 여신 현황 / 59
3.2 여신 건전성 분류 / 61
3.3 대출이자율의 결정 / 63
4. 단기금융상품 64
4.1 콜 / 64
4.2 환매조건부매매 / 65
4.3 양도성예금증서 / 67
4.4 기업어음 / 69
4.5 전자단기사채 / 71
5. 요점정리 72
연습문제 75
Chapter 4 - 은행의 경영활동: 부외업무와 비이자수익업무
1. 부외업무 78
1.1 부외업무 및 현황 / 78
1.2 대출약정 / 79
1.3 지급보증 / 81
1.4 신용장 / 81
1.5 파생상품 거래 / 82
2. 비이자수익 업무 88
3. 주요 경영지표 분석 89
3.1 건전성 지표 / 90
3.2 수익성 지표 / 92
4. 관계형금융 94
5. 요점정리 95
연습문제 97
Chapter 5 - 금융투자회사와 보험회사의 경영활동
1. 금융투자회사의 업무 100
2. 금융투자회사의 경영활동 102
2.1 금융투자회사 전체의 현황 / 102
2.2 증권회사의 수익구조 / 103
2.3 증권회사의 업무 / 105
2.4 증권회사의 건전성 규제 / 107
3. 보험회사 108
3.1 보험업무 / 108
3.2 생명보험회사 / 109
3.3 손해보험회사 / 112
3.4 보험회사의 건전성 규제 / 113
4. 요점정리 115
연습문제 117
Chapter 6 - 리스크관리 서론
1. 리스크 120
2. 확률분포 123
2.1 확률분포와 모멘트 / 123
2.2 정규분포 / 128
3. 분산효과* 130
3.1 개별 자산의 기대수익률과 위험 / 130
3.2 공분산과 상관계수 / 131
3.3 포트폴리오의 기대수익률과 위험 / 133
3.4 분산효과 / 134
4. 리스크의 유형 135
5. 은행계정과 트레이딩계정 137
6. 리스크 개별관리법과 통합관리법 138
6.1 시장리스크 / 138
6.2 신용리스크 / 141
7. 리스크 거버넌스 143
8. 요점정리 146
연습문제 149
Chapter 7 - ALM시스템
1. ALM시스템 소개 152
2. 재가격갭 모형 154
2.1 기본 모형 / 154
2.2 만기조정 재가격갭 / 160
3. 요점정리 162
연습문제 164
Chapter 8 - 듀레이션갭모형
1. 만기갭 모형 168
2. 듀레이션 170
2.1 듀레이션의 계산 / 170
2.2 듀레이션의 정의 / 172
2.3 듀레이션의 속성 / 173
2.4 듀레이션과 채권가격변화 / 175
2.5 금액듀레이션과 컨벡시티* / 177
3. 듀레이션갭 모형 179
3.1 면역전략 / 179
3.2 면역조건의 도출과 자기자본 듀레이션 / 182
3.3 듀레이션갭 관리 / 184
3.4 적용이자율이 상이한 경우의 면역전략* / 185
4. 금리스왑을 이용한 듀레이션갭 관리* 186
5. ALCO 190
6. 요점정리 191
연습문제 193
부록 면역전략 195
8A.1 면역전략의 기본 아이디어 / 195
8A.2 면역전략 예시 / 196
Chapter 9 - 시장리스크의 측정: Value at Risk
1. Value at Risk의 정의 200
2. VaR의 측정 202
2.1 비모수적 방법 / 202
2.2 모수적 방법 / 205
3. 예상보유기간과 신뢰수준의 선택 206
3.1 예상보유기간과 의 공식 / 206
3.2 신뢰수준 / 207
3.3 VaR간의 비교 / 208
4. 포트폴리오 VaR 209
4.1 개별 VaR와 포트폴리오 VaR / 209
4.2 분산효과와 상관계수 / 211
5. 공헌 VaR 212
6. 증감 VaR 214
7. 주식과 채권의 VaR 216
7.1 주식의 VaR / 216
7.2 채권의 VaR / 219
8. 요점정리 222
연습문제 224
Chapter 10 - VaR의 활용과 보완
1. VaR의 용도 230
1.1 리스크 보고 / 230
1.2 리스크 통제 / 232
1.3 리스크 배분과 성과평가 / 234
2. VaR의 단점 235
3. 스트레스검증 238
4. 극한 VaR 242
5. 사후검증 243
6. 숏폴리스크 245
7. 요점정리 247
연습문제 249
Chapter 11 - 신용리스크 기초
1. 신용리스크의 정의, 주요 변수 및 측정 대상 252
2. 예상손실과 비예상손실 254
2.1 개별 대출의 예상손실과 비예상손실의 측정 / 254
2.2 대출포트폴리오의 예상손실과 비예상손실의 측정 / 256
3. 신용리스크 분산효과 260
4. 신용집중리스크 262
5. 부도상관계수와 분산효과* 263
6. 요점정리 268
연습문제 270
Chapter 12 - 부도확률의 추정
1. 부도의 정의 274
1.1 국제결제은행의 부도 정의 / 274
1.2 신용평가회사의 부도 정의 / 275
2. 실제 부도확률 276
2.1 신용평가기관의 누적부도율 자료 / 276
2.2 한계부도율과 누적부도율 / 277
2.3 신용등급전이행렬 / 281
2.4 국내 신용평가기관의 부도율 자료 / 284
3. 신용평점모형에 의한 부도확률 286
4. 채권가격과 위험중립 부도확률 293
4.1 위험중립가치평가법 / 293
4.2 위험중립 부도확률 / 295
5. 회수율의 추정 296
5.1 실제 회수율과 회수율리스크 / 296
5.2 회수율의 분포 / 297
5.3 부도리스크와 회수율리스크의 상관성 / 299
6. 요점정리 302
연습문제 304
Chapter 13 - 신용리스크 관리: 유동화와 신용파생상품
1. 유동화의 기본구조 308
1.1 유동화 대상자산 / 308
1.2 ABS의 종류 / 309
1.3 참여기관 / 311
2. 우리나라 자산유동화증권 발행 현황 312
3. 신용보강 315
3.1 선순위ㆍ후순위 구조 / 315
3.2 2차 유동화 / 318
3.3 초과담보와 적립금기금 / 321
4. 유동화 효과 321
5. 대출채권 매각 323
6. 신용파생상품 325
6.1 신용파생상품 소개 / 325
6.2 신용부도스왑(CDS) / 328
6.3 신용연계채권과 합성CDO / 331
6.4 CDS프리미엄의 결정 / 332
7. 요점정리 334
연습문제 337
Chapter 14 - 기타 리스크 관리
1. 운영리스크 340
1.1 정의 및 특성 / 340
1.2 측정 및 관리 / 343
2. 유동성리스크 346
2.1 거래리스크와 조달리스크 / 346
2.2 유동성 블랙홀 / 347
3. 비계량리스크 352
3.1 법률리스크 / 352
3.2 평판리스크 / 353
4. 요점정리 354
연습문제 357
Chapter 15 - 금융기관의 건전성 규제
1. 바젤협약(1988년) 360
1.1 국제결제은행의 건전성 규제 / 360
1.2 바젤협약 / 360
1.3 시장리스크에 대한 자기자본규제 도입(1996년 수정안) / 365
2. 바젤II(2004년) 367
2.1 최저 자기자본 규제 / 368
2.2 감독기능 강화(Pillar 2) / 371
2.3 시장규율 강화(Pillar 3) / 372
3. 미시건전성규제와 거시건전성규제 374
4. 바젤III(2010년) 375
4.1 기본 구조 / 375
4.2 미시건전성규제 강화 / 377
4.3 거시건전성규제 / 379
5. 국내은행 BIS비율 현황 381
6. 요점정리 382
연습문제 384
부록 - 연습문제 해설 385
찾아보기 398
기본정보
ISBN | 9788955405552 | ||
---|---|---|---|
발행(출시)일자 | 2021년 08월 20일 (1쇄 2018년 08월 29일) | ||
쪽수 | 430쪽 | ||
크기 |
197 * 266
* 26
mm
/ 1015 g
|
||
총권수 | 1권 | ||
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