금융수학개론
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본서의 특징은 브라운 운동과 확률미분방정식을 소개하기에 앞서 기초 미적분과 기초 확률 통계만을 사용하여 각종 옵션 가격공식을 유도하는 방법을 상세히 설명함으로써 수학전공이 아닌 학생들과 실무자들이 파생상품이론의 핵심에 접근할 수 있게 하였다. 하지만 실무지침서가 아니라 이론과 원리를 소개하는 책인 만큼 광범위한 금융상품을 다루지 않았고, 측도이론(measure theory)을 배운 수학전공생들이 대상이 아니라 보다 폭넓은 독자를 대상으로 하였기에 때에 따라서는 부득이하게 수학적 엄밀함을 포기하기도 하였다. 하지만 여러 종류의 수강생들을 대상으로 다년간 강의해 온 경험으로부터 어떻게 하면 독자들이 가장 손쉽고 편안하게, 핵심적인 현대 금융수학 이론을 이해할 수 있을 것인가에 초점을 맞추어서 본서의 내용을 구성하려고 시도했다.
작가정보
저자(글) 이재성
저자 이재성
- 서강대학교 경제학과(경제학사)
- 서강대학교 수학과(이학사)
- 위스컨신대학교 수학과(이학박사)
- 서울대학교, 고등과학원 연구원
- 서강대학교, 수학과 조교수, 부교수, 교수
목차
- Ⅰ. 금융수학의 기초
Ⅱ. 확률, 통계의 기초
Ⅲ. 옵션가격이론
Ⅳ. 확률과정 및 확률미분방정식의 기초
Ⅴ. 옵션가격이론의 응용
Ⅵ. 리스크와 포트폴리오
Ⅶ. 이색옵션
Ⅷ. 이자율과 채권
연습문제 풀이 및 해답
기본정보
ISBN | 9788936317645 | ||
---|---|---|---|
발행(출시)일자 | 2018년 08월 20일 | ||
쪽수 | 488쪽 | ||
크기 |
188 * 257
mm
|
||
총권수 | 1권 | ||
이 책의 개정정보 |
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