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작가정보
저자 정대용은 서울대학교 사회과학대학원 경제학석사 (국제경제학 전공)
조지아주립대학교 경영대학원 경영학박사 (Finance 전공)
경력 : 수원대 금융공학대학원 겸임교수
(파생상품론/금리파생상품/금융공학과 상품개발강의)
삼성선물 금융공학실장(금융공학팀/자산운용팀 총괄)
저서 : 헤지펀드의 이해와 운용전략, 2012, 한국금융연수원(공저).
실무자를 위한 파생상품과 금융공학, 2010, 한국금융연수원.
실무자를 위한 금리파생상품: 투자전략과 리스크관리, 2011
(제2판), 탐진.
파생상품투자상담사 제1권(선물/옵션), 2012(개정3판), 금융투자교육원
(현) 한국금융연수원 투자은행/자산운용분야 주임교수
목차
- 제I부 자산배분
제1장 자산운용
1.1 자산운용과정
1.2 개인투자자의 자산운용
1.3 기관투자가의 자산운용
제2장 자산배분
1.1 자산배분의 개념과 중요성
1.2 자산배분의 단계
1.3 자산배분전략의 준비
1.4 자산배분을 위한 포트폴리오분석
제3장 전략적 자산배분
3.1 개념
3.2 전략적 자산배분의 실행과정
3.3 전략적 자산배분의 이론적 배경
제4장 전술적 자산배분
4.1 개념
4.2 전술적 자산배분의 이론적 배경
4.3 전술적 자산배분의 실행과정
4.4 전술적 자산배분의 방법론
제5장 보험자산배분
5.1 개념
5.2 보험자산배분의 이론적 배경
5.3 보험자산배분전략의 실행과정
5.4 포트폴리오보험전략
제6장 액티브 포트폴리오관리
6.1 개념
6.2 CAPM과 시장평균 기대수익률
6.3 벤치마크, 기대초과수익률과 액티브 리스크
6.4 액티브 매니저의 운용목표
6.5 정보비율(Information Ratio)
6.6 액티브운용의 기본법칙
제II부 포트폴리오관리 및 투자전략
제7장 주식포트폴리오관리 및 투자전략
7.1 주식투자분석
7.2 주식가치 평가모형
7.4 주식포트폴리오 운용전략
7.5 주식투자전략
제8장 채권포트폴리오관리 및 투자전략
8.1 채권투자분석
8.2 채권가치평가
8.3 채권포트폴리오 운용전략
8.4.채권투자전략
제9장 파생상품 운용전략
9 1 파생상품의 유형
9.2 방향성 거래전략
9.3 변동성거래전략
9.4 차익거래전략
9.5 상대가치거래전략
제10장 구조화상품 투자전략
10.1 구조화상품의 개념과 유형
10.2 주식연계 구조화상품
10.3 금리연계 구조화상품
10.4 통화연계 구조화상품
10.5 신용연계 구조화상품
제11장 글로벌 투자전략
11.1 글로벌 투자의 개념
11.2 글로벌 투자의 프로세스
11.3 글로벌 투자의 장점과 단점
11.4 국제자본자산가격결정모형(ICAPM)과 시사점
11.5 글로벌 투자와 리스크관리
제III부 운용성과분석
제12장 성과분석 개요
12.1 성과분석의 개념
12.2 성과평가의 과정
12.3 성과평가의 기초
12.4 성과평가지표
제13장 성과요인분석
13.1 성과요인 분석의 개념
13.2 기준지표를 이용한 성과분해
13.3 시장예측능력과 종목선택능력
13.4 성과요인분석 예제
13.5 스타일분석
맺음말
참고자료
출판사 서평
한국금융연수원(원장 이장영)은 급변하는 금융환경과 자산운용기법
의 발전을 계기로 자산운용분야를 체계적으로 이해하고 자산운용전
문인력의 글로벌 경쟁력을 제고하는데 기여하고자「실무자를 위한
자산운용과 투자전략」도서를 새로이 발간했다.
1. 본 도서의 소개
최근 급변하는 금융환경과 다양한 자산형태의 출현 및 운용기법의 발전에
따라 글로벌 경쟁력을 갖춘 자산운용 전문인력의 수요도 증대하고 있다.
자산운용 분야는 금융공학과도 밀접한 관련이 있으며 주요 내용은 복합적인
프로세스로서 자산배분 및 운용, 퀀트기반 투자분석 및 전략의 개발, 리스크
관리 등으로 구성되어 있다.
또한 글로벌 경쟁력을 갖춘 자산운용 전문인력이 많이 부족한 것이 현실이
다. 본 도서는 시중에 나와 있는 재태크 서적이나 투자론과 같은 이론서와는
달리 저자의 오랜 자산운용업계 경력을 바탕으로 자산 형태별 포트폴리오
구성부터 다양한 투자전략까지 실무지식과 예제를 통해 독자들에게 필요한
내용을 쉽게 저술하고 있다. 금융회사의 자산운용, 투자전략, 리스크 담당 실
무자와 기업체의 자금담당자에게 유용할 것으로 판단된다.
본 서는 자산배분(제1부), 포트폴리오관리 및 투자전략(제2부), 운용성과분
석 (제3부)으로 구성되어 있습니다. 제1부에서는 자산운용과정과 투자정책의
수립, 자산배분전략의 수립과정, 전략적 자산배분, 전술적 자산배분, 보험자산
배분, 액티브 포트폴리오관리에 대해 설명하고 있다. 제2부에서는 주식포트
폴리오관리 및 투자전략, 채권포트폴리오관리 및 투자전략, 파생상품운용전
략, 구조화상품투자 전략, 그리고 글로벌 투자전략을 소개하고 있다. 끝으로
제3부에서는 성과평가와 성과요인분석을 소개하고 있다
본서는 본서의 주된 독자층이 금융기관 자산운용업무 담당자 및 투자전략
수립에 필요한 리스크 관리 업무를 담당하는 실무자급인 점을 감안하여 가
능한 한 실무자들이 쉽게 이해하고 실무에 활용할 수 있도록 집필하였다.
2. 본 도서의 차별성
본 서는 저자가 증권사와 선물사에서 금융시장 및 파생상품시장의 분석경
험과 리서치 및 운용부서를 총괄한 실무경험, 그리고 한국금융연수원을 포함
하여 대학 및 전문교육기관에서 자산운용분야의 오래된 강의 경험을 바탕으
로 금융회사 실무자들의 니즈에 초점을 맞추려고 노력하면서 집필하였다. 본
서에서 소개하는 자산운용 및 자산배분의 과정, 주식, 채권, 파생상품, 구조화
상품의 투자전략과 리스크관리전략에 관한 예제를 통해 실무자들이 자산운
용 및 투자전략의 핵심을 이해하는데 도움이 될 것으로 믿는다.
시중에 나와 있는 재테크 서적이나 이론 중심의 투자론과는 달리 실무자
에게 필요한 내용을 중심으로 다양한 자산형태별 포트폴리오 구성부터 투자
전략 수립 및 성과분석의 내용까지 망라되어 있다
3. 본 도서의 활용
본 서는 은행, 보험, 증권, 연기금 등 금융회사의 자산운용, 투자전략, 리스
크관리 담당 실무자와 기업체의 자금담당자들에게 유용할 것으로 판단한다.
특히 금융교육기관과 대학의 투자론, 자산운용, PB, FP과정의 정규교재 및 부
교재로 활용할 수 있다. 또한 투자자산운용사, CFA 자격증 시험을 준비하는
사람들에게도 많은 도움이 될 것으로 보인다.
기본정보
ISBN | 9788928706518 |
---|---|
발행(출시)일자 | 2013년 09월 06일 |
쪽수 | 499쪽 |
크기 |
188 * 257
* 30
mm
|
총권수 | 1권 |
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